Все не настолько плохо... Насколько может шлепнуться рубль за месяц ? Я думаю, процентов на 20 в худшем случае... Вот и считать риски для шага цены больше на 20%, чем сейчас есть на мосбирже. А вот сходу продавать опционы сроком обращения больше месяца я бы не советовал...
Ну если покупать еще не так страшно...а вот продавать упаси Бог даже месячные!
Я продаю... Если IV достаточно большой... Но риски считаю по большему , чем текущий, курсу (или беру в расчёт более глубокое, чем ожидают, движение базового актива против меня)... Но, опять же, за всю историю РФ рубль за сутки в 2 раза падал только 1 раз... И то, тогда РФ банкротство объявила, резервов у РФ не было совсем, и в кредите от МВФ тогда отказали ... И IMHo, рубль за сутки в 3 раза шлепнется только при таких обстоятельствах, при которых всерьёз встанет вопрос самоэвакуацим из РФ ...
Меж тем собрал конструкцию из путов сбербанка октябрьских: Купил путы страйк 15500 октябрьские по 461 рублю, продал 14000 страйк октябрь за 82 рубля ...
Ну если покупать еще не так страшно...а вот продавать упаси Бог даже месячные!
Я продаю... Если IV достаточно большой... Но риски считаю по большему , чем текущий, курсу (или беру в расчёт более глубокое, чем ожидают, движение базового актива против меня)... Но, опять же, за всю историю РФ рубль за сутки в 2 раза падал только 1 раз... И то, тогда РФ банкротство объявила, резервов у РФ не было совсем, и в кредите от МВФ тогда отказали ... И IMHo, рубль за сутки в 3 раза шлепнется только при таких обстоятельствах, при которых всерьёз встанет вопрос самоэвакуацим из РФ ...
Кому то хватит и 30% роста бакса+падение нефти процентов на 10, плюс вола подскочит в 2-3 раз раза....) Прощай депо и еще должен брокеру...т.к. опционы вырастут ближние раз в 10...а дальние могут и в сотню.
Такое происходит раз в 5 лет....и сколько бы перед этим не заработал, все пойдет прахом.
Посему прошу Вас поделиться тем, как вы познавали тему опционов, с чего начинали, какую литературу читали, кого слушали/смотрели? т.к. понимаю, что есть много всякой инфы в т.ч. и воды на которую оч. жалко времени, пж поделитесь своим тернистым путем как до такой жизни докатились?
Совсем для начала и по российскому срочному рынку - Твардовский и Паршиков Лекции по срочному рынку http://www.itinvest.ru/education/articles/lectu... Семь лекций. З по фьючерсам и 4 по опционам. Довольно кратко и может быть не сразу все понятно. Но с чего-то надо начинать. А дальше разбираться с тем, что непонятно.
А так классика : Лоуренс Г. Макмиллан "Макмиллан об опционах", Шелдон Натенбергг "Опционы", Томсетт "Торговля опционами", Вайн Опционы "Полный курс для профессионалов".
Меж тем собрал конструкцию из путов сбербанка октябрьских: Купил путы страйк 15500 октябрьские по 461 рублю, продал 14000 страйк октябрь за 82 рубля ...
Я бы дельту захеджировал еще....купив фьючей....примерно 1 к 5-7. Тогда рост не страшен...а сильный принесет прибыль.
Вырастет, будет убыток.... При сбере выше 16000 путы 15500 продам по рынку, а 140е пусть протухают... Убыток будет рублей 160 на 1 контракт позиции (рублей по 200 продать путы получится, если за неделю сбер до 160 дорастет).
купив в момент сборки или когда базовый пойдет против нас?
лучше в момент сборки....когда пойдет против уже часть движения будет потеряно....хотя бывает так, что вверху уровень у которого топчется бумага и не может пробить...Тогда можно при пробое войти. Тут уже зависит от трейдера....и в одном случае будет лучше первый вариант, а в другом второй.
Вырастет, будет убыток.... При сбере выше 16000 путы 15500 продам по рынку, а 140е пусть протухают... Убыток будет рублей 160 на 1 контракт позиции (рублей по 200 продать путы получится, если за неделю сбер до 160 дорастет).
кстати, можно продать 155 с убытком, и купить 160.))) Это для тех кто ножи любит ловить...)
У меня еще вопрос ко всем общего характера. Часто встречаю попытки предсказать движение базового актива на основании открытых позиций по опционам. Или улыбку волатильности анализируют. Как вы считаете, это реально помогает понять, куда идем в перспективе?
У меня еще вопрос ко всем общего характера. Часто встречаю попытки предсказать движение базового актива на основании открытых позиций по опционам. Или улыбку волатильности анализируют. Как вы считаете, это реально помогает понять, куда идем в перспективе?
Неа....) Все это х...ня...) Это может быть направленная поза....например купленные путы в надежде на падение....А может быть просто хедж позы во фьючах. В первом случае кукл ждет падения...а во втором роста....А открытый интерес в путах одинаковый...Это во первых. Во вторых игрок может в любой момент изменить направление позы, либо сделать ее дельтанейтральной. Ну и в третьих, в сделке всегда 2 контрагента...Если кто то купил, значит ему кто то продал.
У меня еще вопрос ко всем общего характера. Часто встречаю попытки предсказать движение базового актива на основании открытых позиций по опционам. Или улыбку волатильности анализируют. Как вы считаете, это реально помогает понять, куда идем в перспективе?
Неа....) Все это х...ня...) Это может быть направленная поза....например купленные путы в надежде на падение....А может быть просто хедж позы во фьючах. В первом случае кукл ждет падения...а во втором роста....А открытый интерес в путах одинаковый...Это во первых. Во вторых игрок может в любой момент изменить направление позы, либо сделать ее дельтанейтральной. Ну и в третьих, в сделке всегда 2 контрагента...Если кто то купил, значит ему кто то продал.
ясно значит, это все пропускаем мимо ушей)
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
