Портфель «UltraDoubleSlip»

Используются две простые скользящие средние. Приказ на покупку(или закрытие короткой позиции) фьючерса на индекс РТС отдается, когда скользящая с меньшим периодом пересекает скользящую с большим и находится сверху. Приказ на открытие короткой позиции(или закрытие длинной) отдается, когда скользящая с меньшим периодом пересекает скользящую с большим и находится снизу. В качестве фильтра предлагаю использовать осциллятор RSI с периодом 21 и не открывать длинных позиций, если RSI выше 85, а также не открывать коротких позиций, если RSI ниже 20. Периоды простых скользящих средних - 10 и 20. Размер открытия позиции после получения сигнала составляет 15% от депозита.