Ещё одного записывайте Банк "Российский капитал" установил нулевую ставку 9-10-го купонов бондов серии БО-02
Банк "Российский капитал" установил ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 0% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк разместил бонды БО-02 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2014 года, а в марте и апреле 2015 года доразместил выпуск на общую сумму 7 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 10 млрд рублей. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего 8-го купона составляет 7,75% годовых. Оферта по выпуску пройдет 27 ноября.
В обращении также находится классический выпуск облигаций "Российского капитала" на 17,5 млн рублей (нерыночное размещение этих бондов состоялось в 1999 году, погашение запланировано на 2029 год) и два выпуска биржевых бондов на 7 млрд рублей.
Банк "Российский капитал" по итогам трех кварталов 2018 года занял 34-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
У меня кит брокер и квик работает точно так же стоп заявка срабатывает только один раз
стоп заявка выставляется один раз. После этого она остается в стакане до тех пор пока не будет исполнена. Хотя, у меня ВТБ. У других может и по другому
До тех пор пока не будет исполнена ИЛИ НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ! На следущий день Вашей заявки уже не будет. Что и требовалось доказать. речь как раз шла о том чтобы выставить один раз заявку по определенной цене и она выставлялась каждый день автоматически пока не исполнится или Вы сами ее не снимите/откорректируете.
при вероятности 50 на 50, хоть биллион раз подряд монета аверсом падавшая не гарантируется, что на биллион+1 попытку упадёт реверсом... или гуртом самбу станцует позвякивая.
или диссертации о фр рф (произносить фыыр ррррф. га!) срок подходит? га!
Я сугубо в прикладных целях интересуюсь, для управления рисками - тот же ДД дефолтнуло на оферте, если бы держатели управляли своими рисками с учетом кривой вероятности дефолтов, то дисциплинированные ВОБЛы продали бы (пусть и с дисконтом) свои облиги за пару месяцев до офера и вложились в очередного новичка.
Чтобы дождавшись у очередного новичка пары месяцев до оферты уже его дисциплинированно слить за 50%.
У меня так же брокер Киты. Стопы на сутки работают только или там есть где то секретная кнопка о которой я не знаю.
ЗЫ. Интересна кстати теперь судьба этих Китов с учётом истории дефолта по бумагам Китфинанскапитала. Хотя брокеров это не должно касаться, но все равно стремновато.
стоп заявка выставляется один раз. После этого она остается в стакане до тех пор пока не будет исполнена. Хотя, у меня ВТБ. У других может и по другому
До тех пор пока не будет исполнена ИЛИ НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ! На следущий день Вашей заявки уже не будет. Что и требовалось доказать. речь как раз шла о том чтобы выставить один раз заявку по определенной цене и она выставлялась каждый день автоматически пока не исполнится или Вы сами ее не снимите/откорректируете.
Я использовал эту функцию несколько раз. У меня заявки выставлялись и исполнялись в итоге. Происходило это через месяц, через несколько месяцев. Я не могу знать почему эта функция не работает у других. Возможно у разных трейдеров по разному. У меня ВТБ.
К вопросу о нулевом купоне. Когда примерно Мани Мен должен ставку по следующему купону объявить? Если там будет что то не особо выгодное, то хочется слить в стакане бумаги, чтобы на оферту не подавать.
Я сугубо в прикладных целях интересуюсь, для управления рисками - тот же ДД дефолтнуло на оферте, если бы держатели управляли своими рисками с учетом кривой вероятности дефолтов, то дисциплинированные ВОБЛы продали бы (пусть и с дисконтом) свои облиги за пару месяцев до офера и вложились в очередного новичка.
и каким образом группировка эмитентов и их ранжирование производится?
по финансам, банкам там, к примеру, в одной группе и сбер и вэб (банк, кторый в названии тока), и татфонд прославленный особой высокотатарской надежностью... по самолётикам - аэрофлот и ютырла, ранее трансаэро, - в одной группе - 'птички'
по сути группы четыре ж (мож, кто и добавит ещё, но смысла особо не поменяет): госы, якобы негосы, и остальное - мусор, ну и 'гостинцы', так сказать га!
Я исключительно про управление рисками для высокодоходных облиг малых выпусков - с ними fire&forget не работает, поэтому нужно подобрать оптимальные с точки зрения риск/доходность моменты выхода.
Друзья, подскажите пожалуйста из-за чего сегодня цены на ОФЗ так полетели вниз, особенно на длинные? Ждать ли мне ещё снижения, а то бабки подходят (куоны, % по депозитам).
и каким образом группировка эмитентов и их ранжирование производится?
по финансам, банкам там, к примеру, в одной группе и сбер и вэб (банк, кторый в названии тока), и татфонд прославленный особой высокотатарской надежностью... по самолётикам - аэрофлот и ютырла, ранее трансаэро, - в одной группе - 'птички'
по сути группы четыре ж (мож, кто и добавит ещё, но смысла особо не поменяет): госы, якобы негосы, и остальное - мусор, ну и 'гостинцы', так сказать га!
Я исключительно про управление рисками для высокодоходных облиг малых выпусков - с ними fire&forget не работает, поэтому нужно подобрать оптимальные с точки зрения риск/доходность моменты выхода.
Что-то интересная картинка вырисовывается с алго-заявками/стоп-заявками: у каждого брокера по-разному, у кого-то работают первые, у кого-то вторые (в псб у меня такие завки не проходят), сдается мне или каждый брокер сам может функционал, предоставляемый биржей обрезать, или все брокеры - кухня
Итак, разъясняю всем по поводу "стопов". Никаких стоп- и алго- заявок в фунционале биржи НЕТ. Есть только айсберги. Стоп- и алго- заявки - есть функционал Quikа (ну или другой торговой платформы). Соответственно и хранятся они на сервере Quik у брокера - со всеми вытекающими. А именно: а) брокер видит ваши стопы или ваш алгоритм действий; б) при выключении/перезагрузке сервера (ночью), при смене некоторых параметров бумаг данные заявки пропадут; в) функционал зависит от конкретного брокера (что он задал в настройках Quik-сервера); г) при срабатывании стопов возможны задержки от момента срабатывания до выставления заявки, так как сервер должен среагировать (а он может быть загружен, особенно поутру), и так как заявка должна дойти от сервера Quik до биржи
Утопическая схема - ловить проливы, выставляя ежедневно заявки: 1. Пока Вы ловите пролив какого то неликвида Ваши деньги на счете не работают, если они конечно не в ОФЗ и Вам дают под них плечо 2. Поймав пролив Вам придется продать ОФЗ чтобы не платить плечо, а это опять комиссии и опять уменьшение дохи по портфелю 3. Самое главное. Вы ловите пролив допустим месяц..А вот сколько Вы потом будете продавать то что наловили? Три месяца? Так ставки за это время изменятся, первоклассные облиги будут раздавать например по цене дохи как у вас в неликвидах..
Какая же она утопическая если я по ней годами работаю? 1. Конечно они в ОФЗ 2. Расходы, на комиссии в том числе, забиты в саму схему. 3. Тут как повезет конечно - по мне так лучше подождать и месяц, но купить бумагу выгодно и продать выгодно чем пипсовать каждую минуту в голубых просирая депо на комиссии. А ставки они постоянно, то растут то падают - угадал заработал больше, не угадал заработал меньше или потерял - от этого на рынке облигаций просто не уйти никуда! Я вот не совсем понимаю Вы видимо предлагаете покупать не ликвидны облигации (а такие практически все кроме некоторых JAP) исключительно с оферов? Во многих облигациях даже покупка по самому нижнему биду это уже пролив. Хотите забить портфель побыстрее - ставьте бид пониже, но грести с оферов это именно утопия. Лично у меня закупка обычно выглядит как очень много мелких заявок расставленных "ступеньками" в разных облигах. Кэша не много, остальные бабки в ОФЗ под которые дают маржиналку. Дальше уже можно регулировать скорость закупа увеличивая нижние ступеньки и увеличивая цену - если кэша много скапливается и т.д. И на продажу у меня тоже все облиги стоят постоянно и за дорого (фиг знает кто, но покупают постоянно ). Конечно это все не подходит тем кто хочет термина два раза в год включать.
Нет, я не предлагаю покупать неликвидные бонды. По причине не предсказуемости не только цены продажи или времени выхода, но и рисков бизнеса. Особенно на рынке растущих ставок по всему миру - неизбежен долговой кризис, и первыми полетят в трубу мусорные компании типа Инфовотча, Левенгука, ДД - уже улетели..а вместе с ними и их бумаги. Лучше уж тогда дивидендных аристократов купить , типа акций Рейтов Америке - доха 8% в долларах, курс волатильный но не особо на длительном промежутке, есть активы в обеспечении.. А вот что у Дяди Денера есть - это вопрос. Хотя модель мне нравится: сам бы опробовал в бизнесе: выпустил займ на 50 млн.ру. под 14 годовых, потом его погасил, выпустил другой на 200, потом погасил, выпустил третий на 500 млн. и уехал жить вЛондон..Не боитесь, что Бернштамы они и в Левенгуке с Инфовотчем могут сидеть?))
Хотя наверное можно поймать что то дельное в областях на проливах...Но, в саму модель неликвидности заложены будущие спреды в случае огромного шухера на рынке...
Друзья, подскажите пожалуйста из-за чего сегодня цены на ОФЗ так полетели вниз, особенно на длинные? Ждать ли мне ещё снижения, а то бабки подходят (куоны, % по депозитам).
Плохо спрос на аукционах ОФЗ, хорошая статистика США (рост их ставки), выход с каникул санкционной тематики. Да улетели то -1-1,5%. Когда не знаешь, что делать - дели 50/50.
Коллеги, а чё финавиа так ушатали конкретно?.. пасорак бери, кто хошь... Кабанчик в шоци!!!... по ходу, ТГК-2 №2... вовремя я свинтил, правда с лосиком... в среднем по 65... а так бы щас ласёнышь был неописуемый... я бы даже сказал ласяра!!!...
Здрасте!!!...
Пару дней назад эту ветку назвали "Ютырло" в шутку - так как только об этом и говорили, если не сложно полистай назад.....а если кратко - отчетность плоховаста, и мы сами гадаем, что же такое именно сейчас случилось.
Какая же она утопическая если я по ней годами работаю? 1. Конечно они в ОФЗ 2. Расходы, на комиссии в том числе, забиты в саму схему. 3. Тут как повезет конечно - по мне так лучше подождать и месяц, но купить бумагу выгодно и продать выгодно чем пипсовать каждую минуту в голубых просирая депо на комиссии. А ставки они постоянно, то растут то падают - угадал заработал больше, не угадал заработал меньше или потерял - от этого на рынке облигаций просто не уйти никуда! Я вот не совсем понимаю Вы видимо предлагаете покупать не ликвидны облигации (а такие практически все кроме некоторых JAP) исключительно с оферов? Во многих облигациях даже покупка по самому нижнему биду это уже пролив. Хотите забить портфель побыстрее - ставьте бид пониже, но грести с оферов это именно утопия. Лично у меня закупка обычно выглядит как очень много мелких заявок расставленных "ступеньками" в разных облигах. Кэша не много, остальные бабки в ОФЗ под которые дают маржиналку. Дальше уже можно регулировать скорость закупа увеличивая нижние ступеньки и увеличивая цену - если кэша много скапливается и т.д. И на продажу у меня тоже все облиги стоят постоянно и за дорого (фиг знает кто, но покупают постоянно ). Конечно это все не подходит тем кто хочет термина два раза в год включать.
Нет, я не предлагаю покупать неликвидные бонды. По причине не предсказуемости не только цены продажи или времени выхода, но и рисков бизнеса. Особенно на рынке растущих ставок по всему миру - неизбежен долговой кризис, и первыми полетят в трубу мусорные компании типа Инфовотча, Левенгука, ДД - уже улетели..а вместе с ними и их бумаги. Лучше уж тогда дивидендных аристократов купить , типа акций Рейтов Америке - доха 8% в долларах, курс волатильный но не особо на длительном промежутке, есть активы в обеспечении.. А вот что у Дяди Денера есть - это вопрос. Хотя модель мне нравится: сам бы опробовал в бизнесе: выпустил займ на 50 млн.ру. под 14 годовых, потом его погасил, выпустил другой на 200, потом погасил, выпустил третий на 500 млн. и уехал жить вЛондон..Не боитесь, что Бернштамы они и в Левенгуке с Инфовотчем могут сидеть?))
Обьясните мне в чем идея ступенек если все ступеньки мелкие? И если выше вас стоят заявки на покупку по большим объемам?
На тинькове я на вкладах в свое время зарабатывал 14-16 процентов годовых с учётом бонуса за переводы. Но в то же время тупо на ОФЗ можно было заработать примерно те же деньги.
Кроме того очень хорошо помню знатный кидок с односторонним пересчётом ставки по вкладу в сторону понижения. А это огорчает очень. Он потом доплатил конечно, но все равно.
Брокер от Тинькова - полный ужас. Там же нет нормальных лимитированных заявок и дикие комиссии! Это дичь просто.
А вот карта дебетовая удобная, так как межбАНК бесплатный.
Если учесть что у многих броков за депозитарий больше плата - при небольших суммах он дешевле даже. А на суммах покрупнее конечно грабеж
Какая же она утопическая если я по ней годами работаю? 1. Конечно они в ОФЗ 2. Расходы, на комиссии в том числе, забиты в саму схему. 3. Тут как повезет конечно - по мне так лучше подождать и месяц, но купить бумагу выгодно и продать выгодно чем пипсовать каждую минуту в голубых просирая депо на комиссии. А ставки они постоянно, то растут то падают - угадал заработал больше, не угадал заработал меньше или потерял - от этого на рынке облигаций просто не уйти никуда! Я вот не совсем понимаю Вы видимо предлагаете покупать не ликвидны облигации (а такие практически все кроме некоторых JAP) исключительно с оферов? Во многих облигациях даже покупка по самому нижнему биду это уже пролив. Хотите забить портфель побыстрее - ставьте бид пониже, но грести с оферов это именно утопия. Лично у меня закупка обычно выглядит как очень много мелких заявок расставленных "ступеньками" в разных облигах. Кэша не много, остальные бабки в ОФЗ под которые дают маржиналку. Дальше уже можно регулировать скорость закупа увеличивая нижние ступеньки и увеличивая цену - если кэша много скапливается и т.д. И на продажу у меня тоже все облиги стоят постоянно и за дорого (фиг знает кто, но покупают постоянно ). Конечно это все не подходит тем кто хочет термина два раза в год включать.
Нет, я не предлагаю покупать неликвидные бонды. По причине не предсказуемости не только цены продажи или времени выхода, но и рисков бизнеса. Особенно на рынке растущих ставок по всему миру - неизбежен долговой кризис, и первыми полетят в трубу мусорные компании типа Инфовотча, Левенгука, ДД - уже улетели..а вместе с ними и их бумаги. Лучше уж тогда дивидендных аристократов купить , типа акций Рейтов Америке - доха 8% в долларах, курс волатильный но не особо на длительном промежутке, есть активы в обеспечении.. А вот что у Дяди Денера есть - это вопрос. Хотя модель мне нравится: сам бы опробовал в бизнесе: выпустил займ на 50 млн.ру. под 14 годовых, потом его погасил, выпустил другой на 200, потом погасил, выпустил третий на 500 млн. и уехал жить вЛондон..Не боитесь, что Бернштамы они и в Левенгуке с Инфовотчем могут сидеть?))
Дядя денер из этого списка мусорных облиг самый нормальный. Сеть шавухи из моего города, самая крупная. Даже рядом уже построили свой ларек. Всё ок у них, шавуха на 3ку. Людям незнающим конечно звучит сомнительно вложиться
Кстати, к вопросу об "автоматических" заявках. В проге Квик на Андроиде есть опция "условная" заявка, где можно выбрать дату, до которой она действует. Это не то ли самое? Никто не пользовался?
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.