Я бы не стал называть это типовым сливом. Объём торгов по ГП до аукциона закрытия составлял где-то 4.7 млрд. руб. Объём аукциона закрытия - 3.12 млрд. руб. Кто-то хотел оперативно продаться в конце дня, не рассчитывая на убогую по объёмам вечерку. ... Н-дэ, пишу тут глупости, про экспирацию-то я и позабыл , поскольку на срочном рынке не работаю...
На аукционе закрытия нельзя такой объём ни продать ни купить. Цена определена и никто такого объёма не мог выставить. Это могла быть только мошенническая договорная схема: один выставляет по цене аукциона такой объём-другой покупает. Я сам неоднократно оставался с невыполненными заявками, поскольку не было совпадающих объёмов.
Всё это будет! Обязательно! Когда милер раком на горе свистнет, НО "Жаль только в пору прекрасную эту жить не придётся ни мне, ни тебе!"
(с) Н.А. Некрасов "Кому на Руси жить хорошо"
КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Пролог В каком году — рассчитывай, В какой земле — угадывай, На столбовой дороженьке Сошлись семь мужиков: Семь временнообязанных, Подтянутой губернии, Уезда Терпигорева, Пустопорожней волости, Из смежных деревень: Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина. Горелова, Неелова — Неурожайка тож, Сошлися — и заспорили: Кому живется весело, Вольготно на Руси? Роман сказал: помещику, Демьян сказал: чиновнику, Лука сказал: попу. Купчине толстопузому! — Сказали братья Губины, Иван и Митродор. Старик Пахом потужился И молвил, в землю глядючи: Вельможному боярину, Министру государеву. А Пров сказал: царю... Мужик что бык: втемяшится В башку какая блажь — Колом ее оттудова Не выбьешь: упираются, Всяк на своем стоит! Такой ли спор затеяли, Что думают прохожие — Знать, клад нашли ребятушки И делят меж собой...
Н-дэ, пишу тут глупости, про экспирацию-то я и позабыл , поскольку на срочном рынке не работаю...
Я сам неоднократно оставался с невыполненными заявками, поскольку не было совпадающих объёмов.
Поясни на примере, как это произошло. Если у тебя стоит заявка на покупку выше аукционной цены, то она не может не исполниться и исполняется по цене аукциона. У меня сегодня, например, стояла заявка на покупку по цене 181.62, а исполнилась по 181.60 - по цене аукциона. Вчера на аукционе открытия стояла заявка на покупку PLZL по цене - 16 538, исполнилась по аукционной цене - 16 280. Если равна, то, естественно, может и остаться в стакане до окончания аукциона. О каких совпадениях объёмов идёт речь - не пойму. Правила аукционов прописаны чётко на сайте MOEX.
Я сам неоднократно оставался с невыполненными заявками, поскольку не было совпадающих объёмов.
Поясни на примере, как это произошло. Если у тебя стоит заявка на покупку выше аукционной цены, то она не может не исполниться и исполняется по цене аукциона. У меня сегодня, например, стояла заявка на покупку по цене 181.62, а исполнилась по 181.60 - по цене аукциона. Если равна, то, естественно, может и остаться в стакане до окончания аукциона. Правила аукционов прописаны чётко на сайте MICEX.
Так-то оно так, но что с объёмом? Допустим я поставлю айсберг на дневной оборот и он окажется как у тебя, чуть выше, где возьмутся акции, чтоб меня исполнить=удовлетворить?
Поясни на примере, как это произошло. Если у тебя стоит заявка на покупку выше аукционной цены, то она не может не исполниться и исполняется по цене аукциона. У меня сегодня, например, стояла заявка на покупку по цене 181.62, а исполнилась по 181.60 - по цене аукциона. Если равна, то, естественно, может и остаться в стакане до окончания аукциона. Правила аукционов прописаны чётко на сайте MICEX.
Так-то оно так, но что с объёмом? Допустим я поставлю айсберг на дневной оборот и он окажется как у тебя, чуть выше, где возьмутся акции, чтоб меня исполнить=удовлетворить?
Так и не исполнится всё, только в рамках баланса спроса и предложения.
В таблице текущих торгов QUIK в колонках Общ. спрос и Общ. предл. - отображаются общие спрос и предложение в лотах в том числе и айсберги. В стакане, естественно, этого можно и не увидеть. Сегодня, когда закрывались поставочные контракты на аукционе закрытия, спрос и предложение вполне соответствовали объёмам произошедших сделок.
Обрати внимание, что по ценам на аукционах стоят как бы дикие заявки на продажу по очень низкой цене и на покупку по очень высокой. Это просто люди хотят, соответственно, продать и купить нужное количество лотов по аукционной цене. Ну и своими заявками они могут влиять на величину самой аукционной цены.
Алгоритм определения цены аукциона открытия
На основе лимитных заявок рассчитывается в порядке убывания цены нарастающим итогом для каждого значения цены агрегированный спрос (количество ценных бумаг), и в порядке возрастания цены нарастающим итогом для каждого значения цены рассчитывается агрегированное предложение (количество ценных бумаг). К каждому агрегированному спросу/предложению добавляется имеющийся объем рыночных заявок по текущей цене. Для каждого значения цены определяется возможное количество ценных бумаг, которые могут быть предметом сделок, как минимальное из двух значений — величины агрегированного спроса и величины агрегированного предложения, определенных на Шаге 1 Определяется значение цены, которое обеспечивает заключение максимально возможного объема сделок в лотах. В случае если указанным условиям удовлетворяют несколько значений цены, то выбирается цена, при которой объем дисбаланса (в лотах) минимален В случае если указанным условиям удовлетворяют несколько значений цены, то из них выбирается цена с учетом "рыночного давления" (знака дисбаланса) — при дисбалансе в сторону спроса — максимальная цена, при дисбалансе в сторону предложения — минимальная цена В случае если указанным условиям удовлетворяют несколько значений цены, то из них выбирается цена, наиболее близкая к цене закрытия предыдущего дня. Если таких цен несколько, то берется бóльшая цена.
Я сам неоднократно оставался с невыполненными заявками, поскольку не было совпадающих объёмов.
Поясни на примере, как это произошло. Если у тебя стоит заявка на покупку выше аукционной цены, то она не может не исполниться и исполняется по цене аукциона. У меня сегодня, например, стояла заявка на покупку по цене 181.62, а исполнилась по 181.60 - по цене аукциона. Вчера на аукционе открытия стояла заявка на покупку PLZL по цене - 16 538, исполнилась по аукционной цене - 16 280. Если равна, то, естественно, может и остаться в стакане до окончания аукциона. О каких совпадениях объёмов идёт речь - не пойму. Правила аукционов прописаны чётко на сайте MOEX.
1) Цена вечернего аукциона определяется, как прописано и она известна 18:45:00 2)Если я хочу купить больше, чем есть предложение или продать больше, чем спрос, то исполняется только при наличие условия. Можно увидеть в стакане либо не востребованные предложения, либо отсутствие спроса. 3)Для того чтобы купить 1,7 млн--надо чтобы предложили 1,7млн по цене аукциона и наоборот. Кроме того, как я понимаю, заранее цену аукциона нельзя высчитать, поэтому эти 1,7млн с обеих сторон должны быть выставлены после 18:45:00 и на все движения отводится 5 минут и не секундой больше. В Quik или др.торговой системе это сделать не составит труда.
Надеюсь, доходчиво объяснил?
Мне думается, что исходя из Вашего др.комментария: "размер котлеты соответствует объёму бумаг, которые надо поставить по фьючерсным контрактам GAZR-9.20 с датой исполнения 18.09.2020" мне не всё известно и понятно.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
