Мой портфель.

DivWave @ 07.04.2021 09:40

Тот кого нельзя называть.

DivWave @ 06.04.2021 00:33

kuklolyub @ 06.04.2021 00:20

А я про отрицательные цены и не говорил.
А вот отрицательный депозит - явление куда более частое, чем многие думают.
Испытано на себе

Ну вообще отрицательный депозит очень легко получить - достаточно, чтобы проскользнуло сильно. И такая фигня бывает не только у людей, а у всего брокера целиком. Любой частный брок может лечь даже если большая часть его клиентов умудрились "выжить". Потому что всего брока может похоронить всего 10-20% самых закредитованных клиентов. Какие там плечи дает БКС и Финам, да еще и на срочке?...

БКС Мир инвестиций @ 07.04.2021 14:07

DivWave @ 06.04.2021 00:33

Ну вообще отрицательный депозит очень легко получить - достаточно, чтобы проскользнуло сильно. И такая фигня бывает не только у людей, а у всего брокера целиком. Любой частный брок может лечь даже если большая часть его клиентов умудрились "выжить". Потому что всего брока может похоронить всего 10-20% самых закредитованных клиентов. Какие там плечи дает БКС и Финам, да еще и на срочке?...

Здравствуйте.

Размер плеча зависит от множества факторов:
1. Размер вашего портфеля.
2. Состав маржинальных и немаржинальных бумаг в портфеле. Чем больше в портфеле маржинальных активов, тем больше инструментов может быть взято в обеспечение.
3. Категория риска, присвоенная компания. По умолчанию это стандартная категория риска – КСУР.
4. Эмитент, с которым планируете провести сделку. У каждого эмитента определен свой размер дисконта, по которому рассчитывается максимальное количество бумаг для покупки и продажи с плечом. Чтобы посмотреть какое количество бумаг доступно по вашему счету для маржинальной покупки, можно открыть в терминале Quik таблицу Купить/Продать (нужно нажать внутри таблицы Клиентский портфель правой кнопкой мыши и выбрать «Открыть таблицу Купить/Продать). В этой же таблице указан размер дисконта по каждому эмитенту.
Еще эту информацию можно узнать, обратившись по номеру 8-800-100-55-44 и оператор поддержки подскажет вам информацию по интересующим вас инструментам. Для этого необходимо будет назвать Ваши ФИО и номер брокерского счета.
Подробно о маржинальном кредитовании можно прочитать здесь: https://broker.ru/brokerage/services/margin-len...

DivWave @ 07.04.2021 23:20

БКС Мир инвестиций @ 07.04.2021 14:07

Здравствуйте.

Размер плеча зависит от множества факторов:
1. Размер вашего портфеля.
2. Состав маржинальных и немаржинальных бумаг в портфеле. Чем больше в портфеле маржинальных активов, тем больше инструментов может быть взято в обеспечение.
3. Категория риска, присвоенная компания. По умолчанию это стандартная категория риска – КСУР.
4. Эмитент, с которым планируете провести сделку. У каждого эмитента определен свой размер дисконта, по которому рассчитывается максимальное количество бумаг для покупки и продажи с плечом. Чтобы посмотреть какое количество бумаг доступно по вашему счету для маржинальной покупки, можно открыть в терминале Quik таблицу Купить/Продать (нужно нажать внутри таблицы Клиентский портфель правой кнопкой мыши и выбрать «Открыть таблицу Купить/Продать). В этой же таблице указан размер дисконта по каждому эмитенту.
Еще эту информацию можно узнать, обратившись по номеру 8-800-100-55-44 и оператор поддержки подскажет вам информацию по интересующим вас инструментам. Для этого необходимо будет назвать Ваши ФИО и номер брокерского счета.
Подробно о маржинальном кредитовании можно прочитать здесь: https://broker.ru/brokerage/services/margin-len...

Добрый день!
Да я не ваш клиент. У меня был конкретный вопрос: если у человека на срочке на неликвидных страйках неликвидных эмитентов по опцам происходит МК, как вы закроете ему позицию без проскальзывания? Сами выступите контрагентами по слклкам?
Я, если что, могу смоделировать ситуацию и прикинуть стресс-тест для такого развития событий. Да собственно, далеко ходить не недо: как вы разрулили проскальзывание на WTI в прошлом году у продавцов путов CL на, казалось бы, околонулевые, безопасные страйки с копеечным ГО?

Заноза @ 07.04.2021 23:30

DivWave @ 07.04.2021 23:20

Добрый день!
Да я не ваш клиент. У меня был конкретный вопрос: если у человека на срочке на неликвидных страйках неликвидных эмитентов по опцам происходит МК, как вы закроете ему позицию без проскальзывания? Сами выступите контрагентами по слклкам?
Я, если что, могу смоделировать ситуацию и прикинуть стресс-тест для такого развития событий. Да собственно, далеко ходить не недо: как вы разрулили проскальзывание на WTI в прошлом году у продавцов путов CL на, казалось бы, околонулевые, безопасные страйки с копеечным ГО?

Чтобы прочитал адресат, нужно в текст внедрить кодовое слово "БКС"...

DivWave @ 07.04.2021 23:20

БКС Мир инвестиций @ 07.04.2021 14:07

Здравствуйте.

Размер плеча зависит от множества факторов:
1. Размер вашего портфеля.
2. Состав маржинальных и немаржинальных бумаг в портфеле. Чем больше в портфеле маржинальных активов, тем больше инструментов может быть взято в обеспечение.
3. Категория риска, присвоенная компания. По умолчанию это стандартная категория риска – КСУР.
4. Эмитент, с которым планируете провести сделку. У каждого эмитента определен свой размер дисконта, по которому рассчитывается максимальное количество бумаг для покупки и продажи с плечом. Чтобы посмотреть какое количество бумаг доступно по вашему счету для маржинальной покупки, можно открыть в терминале Quik таблицу Купить/Продать (нужно нажать внутри таблицы Клиентский портфель правой кнопкой мыши и выбрать «Открыть таблицу Купить/Продать). В этой же таблице указан размер дисконта по каждому эмитенту.
Еще эту информацию можно узнать, обратившись по номеру 8-800-100-55-44 и оператор поддержки подскажет вам информацию по интересующим вас инструментам. Для этого необходимо будет назвать Ваши ФИО и номер брокерского счета.
Подробно о маржинальном кредитовании можно прочитать здесь: https://broker.ru/brokerage/services/margin-len...

Добрый день!
Да я не ваш клиент. У меня был конкретный вопрос: если у человека на срочке на неликвидных страйках неликвидных эмитентов по опцам происходит МК, как вы закроете ему позицию без проскальзывания? Сами выступите контрагентами по слклкам?
Я, если что, могу смоделировать ситуацию и прикинуть стресс-тест для такого развития событий. Да собственно, далеко ходить не недо: как вы разрулили проскальзывание на WTI в прошлом году у продавцов путов CL на, казалось бы, околонулевые, безопасные страйки с копеечным ГО?

Сегодня Сбербанк отчитался за март. В форме 101 можно найти несколько интересных подробностей:
👉 Портфель ОФЗ вырос на 141 млрд. (если считать, что всё РЕПО относится к ОФЗ). Значит из 523 млн. новых ОФЗ в марте Сбер взял 1/4. За 1 квартал портфель вырос на 162 млрд. с 3,2 до 3,36 трлн. (за год рост в 2 раза +1,7 трлн.). 31 марта Сбер мог купить половину из 250 млрд. ушедших "стратегам".
👉 У Сбера хорошо растет прибыль - 103 за март и 282 млрд. за 1 квартал, но в ней не отражается отрицательная переоценка портфеля ОФЗ. Сбербанк держит портфель на счетах, которые не отражаются в прибылях и убытках.
👉 В балансе можно посчитать убыток от переоценки портфеля ценных бумаг - он съест ~1/4 прибыли и весь её рост за год. Убыток составил 25 млрд. -0,8% за март, 83 млрд. -2,5% в 1 кв.2021 и 162 млрд. -5% с 1 июня 2020, когда были максимальные цены на ОФЗ. Портфель Сбера снижается чуть медленнее, чем рынок за счёт меньшей доли длинных ОФЗ.
👉 Из других статей - уверенно растет рублевое кредитование (физлица +188, юрлица +100 млрд.). Валютный кредит снижается. Рублевые депозиты растут только за счет счетов эскроу +90 млрд. и брокерских счетов. Валютные депозиты сокращаются. Видимо, клиенты активно переводят средства на биржу и в иностранные активы.

kuklolyub @ 08.04.2021 02:09

DivWave @ 07.04.2021 23:20

Добрый день!
Да я не ваш клиент. У меня был конкретный вопрос: если у человека на срочке на неликвидных страйках неликвидных эмитентов по опцам происходит МК, как вы закроете ему позицию без проскальзывания? Сами выступите контрагентами по слклкам?
Я, если что, могу смоделировать ситуацию и прикинуть стресс-тест для такого развития событий. Да собственно, далеко ходить не недо: как вы разрулили проскальзывание на WTI в прошлом году у продавцов путов CL на, казалось бы, околонулевые, безопасные страйки с копеечным ГО?

По CL опционы экспирируются раньше фьючерса на несколько дней. Поэтому никакого проскальзывания не возникло.
А по фьючерсам на CL никто из брокеров даже не имел возможности "разрулить" проскальзывание. Именно из-за этого некоторые получили вместо депо долг 35x (!!!) депо. И отдать его не каждый сможет. Значит попадает брокер.
Хорошо, что это не на BR случилось, а на CL с его малой ликвидностью. А то часть брокеров умерло бы вместе с нашими денюжками.
По CL народ попал на миллиард. Ну где-то треть отобрали у народа, как я понимаю. А на две/трети попал кто? Брокеры. То есть миллионов на 600-700 в совокупе. У BR ликвидность 100x CL, значит на 60 млрд попали бы брокеры. Значит почти все бы полегли.
Основная масса народа, кстати, даже близко не понимают этого. Дескать, какое мне дело до какой-то CL, я ей не торгую и даже не знаю, что это, плечей у меня нет. А дело такое, что умрет брокер вместе со всем клиентским баблом, и прощай депо

DivWave @ 08.04.2021 02:10

От Виктора Тунёва про отчет Сбера (и переоценку его конских добровольно-принудительных поз в ОФЗ для куе по-русски):

Сегодня Сбербанк отчитался за март. В форме 101 можно найти несколько интересных подробностей:
👉 Портфель ОФЗ вырос на 141 млрд. (если считать, что всё РЕПО относится к ОФЗ). Значит из 523 млн. новых ОФЗ в марте Сбер взял 1/4. За 1 квартал портфель вырос на 162 млрд. с 3,2 до 3,36 трлн. (за год рост в 2 раза +1,7 трлн.). 31 марта Сбер мог купить половину из 250 млрд. ушедших "стратегам".
👉 У Сбера хорошо растет прибыль - 103 за март и 282 млрд. за 1 квартал, но в ней не отражается отрицательная переоценка портфеля ОФЗ. Сбербанк держит портфель на счетах, которые не отражаются в прибылях и убытках.
👉 В балансе можно посчитать убыток от переоценки портфеля ценных бумаг - он съест ~1/4 прибыли и весь её рост за год. Убыток составил 25 млрд. -0,8% за март, 83 млрд. -2,5% в 1 кв.2021 и 162 млрд. -5% с 1 июня 2020, когда были максимальные цены на ОФЗ. Портфель Сбера снижается чуть медленнее, чем рынок за счёт меньшей доли длинных ОФЗ.
👉 Из других статей - уверенно растет рублевое кредитование (физлица +188, юрлица +100 млрд.). Валютный кредит снижается. Рублевые депозиты растут только за счет счетов эскроу +90 млрд. и брокерских счетов. Валютные депозиты сокращаются. Видимо, клиенты активно переводят средства на биржу и в иностранные активы.

Отсюда:
https://m.facebook.com/truevaluator

DivWave @ 08.04.2021 02:14

kuklolyub @ 08.04.2021 02:09

По CL опционы экспирируются раньше фьючерса на несколько дней. Поэтому никакого проскальзывания не возникло.
А по фьючерсам на CL никто из брокеров даже не имел возможности "разрулить" проскальзывание. Именно из-за этого некоторые получили вместо депо долг 35x (!!!) депо. И отдать его не каждый сможет. Значит попадает брокер.
Хорошо, что это не на BR случилось, а на CL с его малой ликвидностью. А то часть брокеров умерло бы вместе с нашими денюжками.
По CL народ попал на миллиард. Ну где-то треть отобрали у народа, как я понимаю. А на две/трети попал кто? Брокеры. То есть миллионов на 600-700 в совокупе. У BR ликвидность 100x CL, значит на 60 млрд попали бы брокеры. Значит почти все бы полегли.
Основная масса народа, кстати, даже близко не понимают этого. Дескать, какое мне дело до какой-то CL, я ей не торгую и даже не знаю, что это, плечей у меня нет. А дело такое, что умрет брокер вместе со всем клиентским баблом, и прощай депо

Ну вот я про это БКСу и писал и намекал
А то их пост тут как для дураков нам написали, типа риски они контролируют, т.к. лишних денег на плечи не дадут. На споте может и не дадут, но вот на срочке - лягут как Ютрейд, он ведь лег на том, что по Ri не осилил МК, насколько я помню.
PS: а если вспомнить, что у них запакована адская синтетика в структурку на опцеспредах, с посмертной гарантией капитала от эмитента (т.е. от них же самих), то ситуация еще мрачнее становится...

Заноза @ 08.04.2021 09:00

"...цены на нефть, которые держатся около $60 за баррель благодаря сокращению предложения — значительно ниже уровня, необходимого России для сбалансированного бюджета, создают ложное чувство безопасности и иллюзию устойчивого спроса."

Довольно интересная статья про нас

Крупнейший экспортер ископаемого топлива не должен медлить с переходом к зеленой энергетике. Но пока срабатывают лишь неправильные инстинкты выживания
https://www.profinance.ru/news/2021/04/08/c1qc-...