Разобрался с Чина Мобайл. Итак, что они сделали, акции у меня есть на балансе, но с ценой 0 за штуку и видно только через счет Депо. По телефону сказали, что у них нет вообще никакой инфы что с ними будет, но скорее всего они переедут на внебиржевой счет. При этом, в этот же момент можно наблюдать эти бумаги в ВТБ Инвестиции с ценой типа 27 долларов за штуку, но так, будто у меня их вообще нет В общем, ждем что с ними будет цену в 0 они лихо написали
Разобрался с Чина Мобайл. Итак, что они сделали, акции у меня есть на балансе, но с ценой 0 за штуку и видно только через счет Депо. По телефону сказали, что у них нет вообще никакой инфы что с ними будет, но скорее всего они переедут на внебиржевой счет. При этом, в этот же момент можно наблюдать эти бумаги в ВТБ Инвестиции с ценой типа 27 долларов за штуку, но так, будто у меня их вообще нет В общем, ждем что с ними будет цену в 0 они лихо написали
Ого, а что проиходит при флэшкрэше ? И кто пришел ?
Я сейчас научу вас на свою голову и нас обоих посадят Но я напишу примерную схему, но только для того, чтобы вы знали как делать нельзя Как устроить флэшкрэш. Для этого надо чтобы было выполнено три важных условия: 1) Это должна быть не самая ликвидная бумага. 2) Для неё должна быть секция на срочном рынке. 3) По ней рынок на споте должен быть тонким и хрупким, потому что могут ожидаться негативные новости или что-то такое и многие в массе своей ждут каких-нибудь инсайдеров, которые предскажут что-то там. Если сформулировать более математически научно, то в бумаге должно быть состояние критической неустойчивости. Далее, что нельзя делать: Вы идете на секцию фьючей по этой бумаге. Там есть стакан. Берете на срочке, например, 10 млн рублей, и ставите плиту на продажу фьючей как можно глубже (ниже рынка). К вам приманивается арбитражник между срочкой и спотом, который видит плиту на фьючах и начинает делать зеркальные операции из ваших фьючей и спотовых акций. Что он делает: он продает спотовую акцию и покупает ваш фьюч. Так как срочка с плечом, а наш арбитражник работает 1 к 1 (иначе арбитраж не выйдет), то он начинает проливать стакан на споте. Робот ММ начинает перестановки в стакане или вообще уходит, а в идеале у некоторых роботов, наблюдающих за рынком начинается паниксейл. Через какое-то время в бидах становится пусто (одни ушли, другие продались) и котира летит в моменте стремительным домкратом вниз, например, как был флэшкрэш в сентябре 2019 у Ары. Именно такой провал и называется флэшкрэш. Заработать на таком флэшкреше можно только в том случае, если котира переставится на новое стабильное состояние до прихода новостей. Тогда, рынок, думая, что инсайдеры зная новость слились держит котиру низко, а в это время можно на споте откупить тот объем, который прошел на фьючах. Риска два: 1) кто-то большой может принять вашу позу и 2) придет регулятор и вас посадют (в лучшем случае оштрафуют) В обратную сторону тоже работает, как с гидрачом в январе 2020. Это если ожидается, что по бумаге будет рост. На срочке ставиться большая плита на покупку фьючей сильно выше % ставок по экономике (спред спот-фьюч). Приходит радостный арбитражник спот-фьюч и начинает из ваших фьючей и спота лепить синтетические облиги. Он продает вам один фьюч, а сам покупает акции на споте, чтобы отдать вам по фьючу на экспире. В результате на споте появляется повышенный спрос на акции. Присоединяется народ и т.д., маркетмейкер переставляет котиры или уходит от греха подальше, а цена летит вверх.
Один из самых знаминитых флэшкрэшей случился 6 мая 2010 года. Только вызвали его два одновременных действия: Универса скупил путы на сипу очень умело так, что вынудил продовца по путам построить очень резко дельта-нейтральную позицию и пролить базовый фьюч (вроде бы продавцом там был Waddell & Reed). Но всё бы кончилось фьючом и небольшой дивергенцией, если бы триггером реально не послужили еще и действия над P&G которые имели огромный вес в индексе и радостно ушли в пике на 37% на ровном месте за миллисекунды до того, как потянулся весь индекс роботом ММ для дальнейшего достижения дельта-нейтраной позиции на срочке. Рефлексивность торговых роботов там сыграла огромную роль, т.к. часть роботов закрылась по предикторам ТА (льют, значит надо закрыться и подождать развязки), другая тупо убрала бидоны сразу разрядив стакан, а дальше сработали все чудесные связки дельта-нейтрализации срочки с марджин-коллами у плечевых лонгустов
А почему нельзя сразу на споте плиту поставить ? зачем срочка нужна ? Получается за нас эту плиту на споте ставит арбитражник. И это пампинг получается наверно. Мы вот здесь например можем договориться завтра с 13-00 скупать Башнефть обычку по лубой цене и я думаю через секунд 30 к нам роботы присоеденяться и задерут еще выше. а если при реальной скупке еще плиты ставить временные на ценах ниже (без исполнения). То минут за 5 разгоним. Там уже не только роботы но и люди подключатся, подумают инсайд надо брать... И в 14-00 мы начнет уже продавать...
да-не, мы же тут обсуждаем, и многие пишут, не для того чтоб убедить кого-то, а чтоб убедить/опровергнуть/проверить себя лично.
Страновой риск дефолта в баксах для РФ от 2 до 3% (по моделям из рейтинга, как разность US трежири и евробнды РФ, как ставки по CDS на евробонды и пр.), риски по валюте еще 3-4% (как разность между ОФЗ и евробонды, как ИПЦ или как Див про фючи рассказывает) В целом получается страновой риск в рублях 5-8%, сейчас 6,5 по моим расчетам месяц назад.
ИПЦ и рост среднегодового курса рубля к баксу на 3% был в контесте что люди ждут укрепления рубля процентов на пять, что перебор на мой взгляд
а много акций и не надо, денег не так много чтоб диверсификацией заниматься - акций не более 10 нужно в портфеле иметь, а "ТОП10 по дивам" не сложно найти и купить. А если есть желание больше акиц, то нужно ЕТФ покупать.
Избави господи, ни в коей мере не хочу вас убедить, что текущие 1300 -- это дешево, надо брать! Лично я с начала года наполовину в кэше (и шортах). Всего-навсего назвал цену вменяемой. В качестве примера невменяемой - уже упомянутая CLF. А слово Тесл.. даже договаривать не буду. В зубах навязло )).
Но коль скоро вы ответили на мою реплику а не на развернутый текст DivWave, то добавлю пару своих реплик в режиме адвоката дьявола.
страновой риск, которые на сегодня составляют по моим расчетам 6,5%. Вчера вы же прогнозировали ожидание падения рубля на 3%. По ИПЦ.
когда на рынке полно амерских компаний с 3% доходность. Среди беспроблемных лидеров мирового рынка таких сильно меньше. А Северсталь -- это таки лидер мирового рынка.
есть риски по рублю и страновой риск, которые на сегодня составляют по моим расчетам 6,5%. И тогда из 10% в рублях, грубо без пропорций, получаем 3,5% в валюте грязными. И нафига?- когда на рынке полно амерских компаний с 3% доходность. с ежеквартальными выплатами.
Я сейчас научу вас на свою голову и нас обоих посадят Но я напишу примерную схему, но только для того, чтобы вы знали как делать нельзя Как устроить флэшкрэш. Для этого надо чтобы было выполнено три важных условия: 1) Это должна быть не самая ликвидная бумага. 2) Для неё должна быть секция на срочном рынке. 3) По ней рынок на споте должен быть тонким и хрупким, потому что могут ожидаться негативные новости или что-то такое и многие в массе своей ждут каких-нибудь инсайдеров, которые предскажут что-то там. Если сформулировать более математически научно, то в бумаге должно быть состояние критической неустойчивости. Далее, что нельзя делать: Вы идете на секцию фьючей по этой бумаге. Там есть стакан. Берете на срочке, например, 10 млн рублей, и ставите плиту на продажу фьючей как можно глубже (ниже рынка). К вам приманивается арбитражник между срочкой и спотом, который видит плиту на фьючах и начинает делать зеркальные операции из ваших фьючей и спотовых акций. Что он делает: он продает спотовую акцию и покупает ваш фьюч. Так как срочка с плечом, а наш арбитражник работает 1 к 1 (иначе арбитраж не выйдет), то он начинает проливать стакан на споте. Робот ММ начинает перестановки в стакане или вообще уходит, а в идеале у некоторых роботов, наблюдающих за рынком начинается паниксейл. Через какое-то время в бидах становится пусто (одни ушли, другие продались) и котира летит в моменте стремительным домкратом вниз, например, как был флэшкрэш в сентябре 2019 у Ары. Именно такой провал и называется флэшкрэш. Заработать на таком флэшкреше можно только в том случае, если котира переставится на новое стабильное состояние до прихода новостей. Тогда, рынок, думая, что инсайдеры зная новость слились держит котиру низко, а в это время можно на споте откупить тот объем, который прошел на фьючах. Риска два: 1) кто-то большой может принять вашу позу и 2) придет регулятор и вас посадют (в лучшем случае оштрафуют) В обратную сторону тоже работает, как с гидрачом в январе 2020. Это если ожидается, что по бумаге будет рост. На срочке ставиться большая плита на покупку фьючей сильно выше % ставок по экономике (спред спот-фьюч). Приходит радостный арбитражник спот-фьюч и начинает из ваших фьючей и спота лепить синтетические облиги. Он продает вам один фьюч, а сам покупает акции на споте, чтобы отдать вам по фьючу на экспире. В результате на споте появляется повышенный спрос на акции. Присоединяется народ и т.д., маркетмейкер переставляет котиры или уходит от греха подальше, а цена летит вверх.
Один из самых знаминитых флэшкрэшей случился 6 мая 2010 года. Только вызвали его два одновременных действия: Универса скупил путы на сипу очень умело так, что вынудил продовца по путам построить очень резко дельта-нейтральную позицию и пролить базовый фьюч (вроде бы продавцом там был Waddell & Reed). Но всё бы кончилось фьючом и небольшой дивергенцией, если бы триггером реально не послужили еще и действия над P&G которые имели огромный вес в индексе и радостно ушли в пике на 37% на ровном месте за миллисекунды до того, как потянулся весь индекс роботом ММ для дальнейшего достижения дельта-нейтраной позиции на срочке. Рефлексивность торговых роботов там сыграла огромную роль, т.к. часть роботов закрылась по предикторам ТА (льют, значит надо закрыться и подождать развязки), другая тупо убрала бидоны сразу разрядив стакан, а дальше сработали все чудесные связки дельта-нейтрализации срочки с марджин-коллами у плечевых лонгустов
А почему нельзя сразу на споте плиту поставить ? зачем срочка нужна ? Получается за нас эту плиту на споте ставит арбитражник. И это пампинг получается наверно. Мы вот здесь например можем договориться завтра с 13-00 скупать Башнефть обычку по лубой цене и я думаю через секунд 30 к нам роботы присоеденяться и задерут еще выше. а если при реальной скупке еще плиты ставить временные на ценах ниже (без исполнения). То минут за 5 разгоним. Там уже не только роботы но и люди подключатся, подумают инсайд надо брать... И в 14-00 мы начнет уже продавать...
В прошлом году ОКС разогнали наверно как-то так
Там фишка в том, что на споте надо денег х10 раз больше. А на срочке плечо огромное. Через опцы плечо вообще 20-100 раз. Т.е. если перед экспирой откупить страйки путов/коллов около спота, то это будет х20-50-100 по отношению к споту (т.е. на 1 млн долларов путов/коллов купил, а на споте вызал волну на 50-100 млн долларов). В мае 2010 так и случилось с флэшкрешом на сипе. Там опцы купили так, что ММ вынужден был дельтра-нейтральную позицию строить, продавая бумаги на какие-то миллиарды дикие. Более того, один раз даже за манипуляции курсом доллара через Si чуваков поймали: https://fomag.ru/news/-flesh-kresh-rublya-v-den... PS: между манипуляцией и хэджированием есть тонкая грань Если вы вынуждаете ММ хэджироваться на споте - это манипуляция... а если он сам это делает, то это не манипуляция
Страновой риск дефолта в баксах для РФ от 2 до 3% [...] риски по валюте еще 3-4% [...] Способ подсчета понял. Но имею возражения в сторону уменьшения. 1) Страновой риск дефолта -- ОК только если вы инорез. Вы, насколько помню, к этому близки, но для резидента риск поменее будет. Много коррекций, и все в сторону уменьшения принимаемого риска.
риски по валюте еще 3-4% (как разность между ОФЗ и евробонды, как ИПЦ 2) Мне представляется, что при сравнении акции и облигации с одинаковой ожидаемой(!) дивдоходностью, акция предпочтительнее. Потому как тело автоматически защищено от инфляции, да и дивидендная выплата тоже. Все, что требуется для утверждения -- это предположение, что затраты и выручка растут синхронно вместе с инфляцией.
как Див про фючи рассказывает А вот конкретики по его цифрам не помню.
люди ждут укрепления рубля процентов на пять, что перебор на мой взгляд Если завтра снимут санкции, то увидим укрепление и на 10%. Но на текущий момент даже не все текущие выходки Солнцеликого гопника оценены дОлжной наградой. А у него, наверное, еще много идей (с). Так что да, ждать укрепления я бы не стал.
да-не, мы же тут обсуждаем, и многие пишут, не для того чтоб убедить кого-то, а чтоб убедить/опровергнуть/проверить себя лично.
Страновой риск дефолта в баксах для РФ от 2 до 3% (по моделям из рейтинга, как разность US трежири и евробнды РФ, как ставки по CDS на евробонды и пр.), риски по валюте еще 3-4% (как разность между ОФЗ и евробонды, как ИПЦ или как Див про фючи рассказывает) В целом получается страновой риск в рублях 5-8%, сейчас 6,5 по моим расчетам месяц назад.
ИПЦ и рост среднегодового курса рубля к баксу на 3% был в контесте что люди ждут укрепления рубля процентов на пять, что перебор на мой взгляд
а много акций и не надо, денег не так много чтоб диверсификацией заниматься - акций не более 10 нужно в портфеле иметь, а "ТОП10 по дивам" не сложно найти и купить. А если есть желание больше акиц, то нужно ЕТФ покупать.
Сито, мы все тут играем в одну и туже игру. хотим купить дешево, а продать дорого и чтоб за это ничего не было. после манипуляции с минусовой нефтью все эти шалости кажутся мелкими, но они случаются... спуфиинг, игры брокеров, избушки, манипуляции информацией в масмедия итд, мировая политка и "твиттер" Когда стали на этот путь то будьте готовы идти по "минному полю" рискуя вашим депо... это 18+ На этой ветке ребята делятся ценной информацией и мнением, которыми, порой "делятся" за деньги в виде услуг... каждый из нас траит личное время на то чтоб что-то написать итд. Давайте ценить и уважать время и мнение других участников...
По ссылке про имена, статьи и сроки ничего не сказано. Есть подробности?
Потом ко мне пришли и сказали, что так делать нельзя и за это могут вздернуть если я получу прибыль
Если вы вынуждаете ММ хэджироваться на споте - это манипуляция... а если он сам это делает, то это не манипуляция
Ну да. Что позволено Юпитеру...(с)
На самом деле был на сайте ЦБ релиз, но я его не нашел Там было про каких-то чуваков, которые из какого-то фонда сначала создавали адский спрос на срочке, а потом тихой сапой арбитражили свою же позицию, вызванной волной на споте. Но как найти этот релиз теперь я не знаю. Вообще ловят редко, всегда можно сказать "это я случайно волну через срочку на споте вызвал, а потом просто хэджировался" (ps: вопрос только станет, а почему хэдж то арбитражным вышел, неужели так повезло вам, счастливчики?) ))
DivWave=) спасибо за участие. как твои дела? "Башня" в отпуске его не мучаю. интересно каким завтра будет день. алку слил под "0" взял юник - ОВК - (спек) киви пока не понятно... вчера лоханулся с киви. сейчас на рынке ситуация такая, что на длинных тайм фреймах прошла "первая" волна и время скорректиться хоть немножко))) это нам даст понятие о силе тренда Чем глубже коррекция тем слабее тренд и наоборот. Будуд фиксить частично мои ETF - дркупил 3D принт. теперь буду ловить севку. Моя лента еще обладает потенциалом и там сильных движений пока не наблюдаю. Слил всю ММК по 57-58. пришло время наблюдать. как норка?
По ссылке про имена, статьи и сроки ничего не сказано. Есть подробности?
Ну да. Что позволено Юпитеру...(с)
На самом деле был на сайте ЦБ релиз, но я его не нашел Там было про каких-то чуваков, которые из какого-то фонда сначала создавали адский спрос на срочке, а потом тихой сапой арбитражили свою же позицию, вызванной волной на споте. Но как найти этот релиз теперь я не знаю. Вообще ловят редко, всегда можно сказать "это я случайно волну через срочку на споте вызвал, а потом просто хэджировался" (ps: вопрос только станет, а почему хэдж то арбитражным вышел, неужели так повезло вам, счастливчики?) ))
))) Норка сегодня еще и в зеленой зоне торговалась... Сильная бумага... я за овк наблюдаю. там интересный график и игра в стакане... слил 1/4 TAN/PBW. жду если вниз пойдет то добавлю и буду ловить коррекцию))) ну и киви подбираю... Да в Италии еще карантин... жду открытие горнолыжного сезона... дизель 1.4€ а пробок вообще нет и машин мало. Все почти как год назад... Сферу услуг задушили...
На низколиквидных бондах робота в стакане прогонять - святое дело Они там самописные чаще всего, глюкавыеее Я даже одно время скрипт-антиробот писать начал, забросил (на qlua та ещё затея). А на спуффинг кэша не хватит (а то посадили бы давно ) Так что в подсыпании Диввейвом алмазной пыли в смазку ничего криминального. Присутствие роботов и мм в стакане нужно рассматривать как того суслика (которого не видишь а он есть). Для себя вывел 3 методики взаимодействия с ними в стакане: я с ними, я против или мне пофиг. Все зависит от цели. Главное - не брать тупо по рынку, они этого и ждут. Идеальный вариант - учитывать мм в стакане, мм на срочке и опционный интерес, но мозги пухнуть начинают.
Да на питерской сами заставляют. Сегодня с утра в стакане по Valero спрэд почти доллар был. Ставишь ордер ниже сразу перед тобой заявка. Наверно можно поставить на продажу пониже и когда робот поставит перед тобой купить у него.
доброе утро, Дамы и Господа. Все, доигрался! Когда ночью начинают сниться графики и стаканы это явный признак) пришло время наблюдать. Алка радует! потекла
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
