Осталось несколько дней до старта курса по алгоритмической торговле.

Создай и испытай свою торговую стратегию в команде опытных специалистов.

Запишись на курс в числе первых и получи возможность бесплатную индивидуальную консультацию у ведущих специалистов по алгоритмической торговле.

Торговые роботы уже давно перестали быть прерогативой опытных программистов. Благодаря простому и удобному визуальному редактору Stocksharp создать работающую алгоритмическую стратегию может каждый инвестор. Санкт-Петербургская биржа и Учебный Центр Финам помогут Вам в этом!

S#.Designer - бесплатный дизайнер торговых стратегий. Интуитивно понятный интерфейс. "Программирование" стратегий мышкой или на C#. Встроенный бэктестер и подключение торговли ко всем площадкам.

Регистрация: http://algoschool.spbexchange.ru/school0317/

Спокойствие нам может теперь только сниться. Вроде бы вчера в первой половине дня ничто не предвещало особой беды. Общий фон был если и не позитивным, то уж точно - нейтральным. Ну да, перед торгами отчитались две значимых компании - Morgan Stanley (MS, +2,01%) и IBM (IBM, -4,97%). Но счет тут был 1:1 с точки зрения хорошей и плохой отчетности и говорить, что не очень хорошая отчетность IBM может как-то сильно повлиять на общую нейтральную расстановку сил в начале торгов не приходилось. И действительно вплоть до 17-30 мск, то есть до выхода данных о запасах сырой нефти и дистиллятов, индексы торговались в зеленой зоне. Даже DJIA-30, в структуру которого входят акции компании IBM и которые, естественно, имеют достаточно сильное влияние на значение этого индекса. Но тут на арену вышла ее величество - Нефть, капризная и непредсказуемая... На чем упали? Конечно, все будут «тыкать пальцем» в наиболее простой и явный ответ : выросли запасы бензина на 1,5 млн. баррелей вместо того, чтобы упасть на 2 млн. Но все же ответ не такой простой. Нефтяные котировки упали скорее по совокупности всех факторов. Кроме того нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что объемы добычи нефти в США вышли на рекордные уровни, что сводит на нет все старания стран OPEC по сокращению добычи нефти. Короче, нефть просто обязана была упасть. Ну, а падая, она утянула за собой в пропасть и всех остальных. К счастью, пока «пропасть» оказалась не столь глубокой и падение пока ограничилось небольшой коррекцией в рамках все еще восходящего тренда. Однако нервность участников рынка ощущается все больше и больше. И они уже готовы неадекватно «дергаться» по поводу и без повода. Естественно, на фоне падения котировок черного золота хуже всех чувствовали себя акции нефтяных и сырьевых компаний. В среднем они потеряли 1,4%. Акции коммунальных компаний и электроэнергетики также были не в своей тарелке и подешевели в среднем на 0,8%.

В остальных секторах дела шли чуть получше. Но все же давление падающей нефти ощущалось очень явно. Так, акции крупнейших банков после хорошей просадки во вторник, вчера в начале торгов предприняли попытку вернуться на покинутые позиции и очень даже неплохо росли. Но удержаться в зеленой зоне по итогам торгов смогли лишь акции Bank of America (BAC, +0,13%) да Morgan Stanley (MS). А вот акциям технологического сектора и сферы услуг все же удалось оказать достойное сопротивление «нефтяным силам зла» и во многом благодаря именно им (GOOGL, FB, WMT) индекс NASDAQ все же смог завершить день на положительной территории, прибавив +0,23%

По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB в среду 19 апреля было заключено 1 783 сделки с акциями 140 эмитентов на общую сумму более 4,6 млн. долларов США.

Что это было? Сегодня с утра наверное многие участники торгов задумываются над этим вопросом. Что дальше? Вопрос остается открытым уже многие дни. Он стоит все острее и острее, все жестче и жестче. А впереди у нас еще и выборы во Франции, которые при любом исходе только добавят неопределенности. Поэтому инвесторы начинают нервничать, тасовать акции в своих портфелях и прислушиваться к каждому рыночному «вздоху». На этом фоне растут и обороты, что свидетельствует о готовности трейдеров активно включиться в предстоящее движение. Но только вопрос - куда? Сегодня мы вряд ли получим на него ответ. Обстановка по-прежнему остается невнятно - нейтральной. После вчерашнего сильного движения вниз нефть остановилась и даже с утра немного корректируется, прибавляя в цене в пределах 1%. Правда делает она это как-то очень уж неуверенно. Также не вполне уверенно торгуются в зеленой зоне вблизи нулевых отметок и европейские рынки. За ними неспеша следуют и фьючерсы на основные американские индексы, которые к полудню вышли на отметку +0,2% к вчерашнему закрытию.

Из важных событий сегодняшнего дня следует отметить выход отчетности еще до начала торгов от компании Verizon Communications (VZ). Основное в этом событии это даже не столько цифры финансовой отчетности, сколько подтверждение сроков закрытия сделки с Yahoo (YHOO), о которой вчера сообщила сама Yahoo.

А после окончания торгов безусловный интерес вызовет отчетность Visa (V). Но у Visa всегда все хорошо и в этом мало кто сомневается и на этот раз.

Но вот что действительно может немного испортить настроение участникам торгов, так это выход макроданных. В 17-00 мск должны появится данные по опережающим индикаторам. Аналитики ожидают их снижения с 0,6% до 0,2%. И если мы получим именно эти цифры, то это явно негативно скажется на настроении трейдеров. И все же пока в текущей ситуации не видно веских причин, по которым рынок продолжил бы развивать начавшийся в последние 2 дня нисходящий тренд. Скорее всего, участники рынка постараются взять паузу по крайней мере до начала следующей недели, когда мы увидим результаты первого тура выборов во Франции.

Поэтому общий прогноз - минимальное изменение индексов с минимальным ростом на фоне относительно невысоких оборотов на торгах.

Рыночные качели продолжают раскачиваться и при этом их амплитуда становится все больше и больше. Если в предыдущие 2 недели изменения от одного дня к другому составляли сотые доли процента, то сейчас уже уверенно - десятые доли. А в отдельных случаях так вообще - полпроцента и более. Вот вчера как раз и был этот «отдельный случай». Виной тому общее нервное состояние и... начавшийся на прошлой неделе сезон отчетности. Несмотря на вполне позитивную отчетность, которую начали публиковать компании по итогам I-го квартала, инвесторы стали искать в этой отчетности не позитив, а негатив. А негатив-то всегда можно найти. Сначала «утоптали» Netflix (NFLX, -2,64%) и United Continental (UAL,-4,27%), которые после выхода очень даже позитивной отчетности в понедельник ночью еще на премаркете уверенно стояли в зеленой зоне, прибавляя по 1%. Но, как видим, вчерашний торговый день акции компаний завершили в совершенно другом настроении. А перед торгами отчитались 2 «тяжеловеса», входящие в индекс DJIA-30, Goldman Sachs (GS, -4,72%) и Johnson & Johnson (JNJ, -3,10%). И здесь тоже нельзя уж так категорично сказать, что все было совсем плохо. Да, Goldman чуть-чуть не оправдал ожидания аналитиков по размеру прибыли на акцию $5,15 вместо $5,31. Но все же это не повод «запихнуть» такой уважаемый банк на уровни конца ноября прошлого года. У гиганта фармацевтического и потребительского сектора компании Johnson & Johnson картина после выхода отчетности была строго противоположная - прибыль на акцию оказалась выше ожиданий $1,83 при прогнозе в $1,77 на акцию, а вот выручка хоть и выросла по сравнению с предыдущим периодом с $17,43 млрд. до $17,77 млрд., но до прогноза аналитиков в $18,03 млрд. все же не дотянула. И поэтому, как говорится, от перемены мест слагаемых результат не меняется. И акции JNJ подверглись такому же массированному штурму со стороны продавцов, как и акции GS. В итоге, индекс DJIA-30, куда входят обе эти акции пострадал более всего и снизился к закрытию на 0,55%. А вот уже после закрытия торгов отчитался еще один гранд, теперь уже технологического сектора - компания IBM (IBM, -0,61%). Ожидания по отчетности этой компании были очень даже позитивными. В последнее время IBM радует своих инвесторов неплохой динамикой роста курсовой стоимости и даже стали говорить, что после нескольких лет застоя, компании все же удается выйти из депрессивного состояния. Однако, как показала вышедшая отчетность, ожидания инвесторов и аналитиков по IBM были слишком уж оптимистичными. И прибыль на акцию, и общая выручка оказались и ниже прогнозов, и ниже аналогичных показателей, которые мы видели год назад. В итоге на постмаркете акции IBM потеряли более 4%, а к 12-00 мск они торгуются на OTC рынке уже почти на 5% ниже вчерашнего закрытия.

По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB во вторник 18 апреля было заключено 1 996 сделок с акциями 126 эмитентов на общую сумму более 9,4 млн. долларов США.

После вчерашнего «Большого дня отчетности» сегодняшний выглядит не менее важным. Действительно, выходящая отчетность вышла сейчас на первый план и именно на ней сосредоточено все внимание инвесторов. Однако их реакция на выходящую отчетность пока не очень радует. Поэтому уже с некоторой опаской ждем сегодня выхода отчетности от Morgan Stanley (MS) и Black Rock (BLK) еще до начала торгов, а также Qualcomm (QCOM) и eBay inc. (EBAY) сразу после их окончания.

Наиболее позитивные ожидания у аналитиков по отношению к Morgan Stanley. Однако после вчерашнего обвала акций Goldman Sacks негативно-нейтрального, несмотря на блестящую отчетность, закрытия по акциям Bank of America (BAC) прогнозировать поведение участников рынка по отношению к банковским акциям очень и очень сложно. Что же касается QCOM и eBay, то здесь прогнозы еще более осторожные. Особенно это касается Qualcomm, у которой по-прежнему очень много проблем с европейскими антимонопольными органами.

Что же касается общего фона, то он сегодня в первой половине дня нейтральный. Азия отторговалась вблизи нулевых отметок, а вот европейские рынки после нулевого открытия медленно, но верно поползли вверх. Неплохо чувствует себя сегодня и нефть. Прогноз по запасам сырой нефти вполне оптимистичный - ее запасы, как прогнозируют аналитики, должны снизится почти на 1,5 млн. баррелей. Если в 17-30 мск мы увидим именно такие цифры, то это конечно же поддержит рынки.

Кроме того, вчера Трамп подписал указ о защите американских рабочих и американской продукции, так называемый указ «Покупай американское, нанимай американцев». Конечно по его реализации очень много вопросов, но сам факт появления такого указа должен хотя бы локально поддержать рынки и привнести некоторый оптимизм.

Поэтому, если нефть не подведет, сегодня можно ожидать умеренно - положительной динамики торгов с незначительным ростом по всем экономическим секторам. Чуть лучше рынка вполне могут быть бумаги банков - ну слишком уж вчера перестарались медведи!

Три дня отдыха явно пошли на пользу.

Участники рынка настолько соскучились за акциями, что еще на премаркете начали нетерпеливо «бить копытом» и покупать... покупать... покупать... И с самого начала основной торговой сессии мы увидели равномерный, неспешный, но достаточно уверенный рост по всему фронту бумаг. Считанные бумаги из всего списка акций, входящих в индекс S&P 500, по итогам дня закрылись в красной зоне. Уже тот факт, что акции компании Kinder Morgan, Inc. (KMI), потерявшие по итогам дня всего лишь 0,09% вошли в десятку худших акций прошедшего дня, говорит сам за себя. В итоге, вчерашний оптимизм участников рынка вернул индексы на исходные позиции, которые мы видели в середине прошлой недели до просадки рынка на фоне взрыва «матери всех бомб» в четверг. Единственно, что смущает во вчерашнем росте, так это итоговые обороты торгов, которые оказались минимальными в этом году. Поэтому говорить о том, что вчерашний рост будет иметь какое-то продолжение пока очень рано.

Лучшими среди всех экономических секторов был финансовый. Инвесторы, хоть и с опозданием, но все же оценили их позитивную отчетность и даже Wells Fargo (WFC), потеряв в четверг 3,33%, прибавил вчера фактически те же цифры +2,67%. Акции остальных банков уверенно шли вверх и вверх. Очень мощно смотрелся спрос в Bank of America (BAC, +2,67%) в преддверии выхода отчетности, которая должна появиться сегодня еще до начала торгов.

И вообще, сезон отчетность стартовал с места в карьер и инвесторы пока могут быть вполне удовлетворены его первыми итогами. Вчера уже после окончания торгов вышла отчетность двух весьма знаковых компаний - NETFLIX (NFLX, +3,03%) и United Continental (UAL, +2,46%). От первой всегда ждут только исключительных результатов, а вторая неделю назад «прославилась» громким скандалом с принудительной высадкой пассажира. Выход отчетности этих компаний может показаться некоторым несколько разочаровывающим - фактически данные по обеим компаниям были in-line, но... и там, и там это были данные явно лучше, чем за предыдущие периоды. А прибыль у Netflix так вообще выросла более чем в 6,5 раз! А разве это плохо?

Акции компаний на бирже SPB в понедельник 17 апреля было заключено 2 639 сделок с акциями 126 эмитентов на общую сумму более 10,6 млн. долларов США.

Сегодня у нас - big earnings day, то есть Большой День корпоративной отчетности. И правда, один перечень компаний, отчеты которых мы сегодня увидим, внушает уважение.

Bank of America (BAC), Goldman Sacks (GS), Harley-Davidson (HOG) и United Health (UEEC) отчитаются еще до начала торгов. А по окончании основной торговой сессии мы увидим отчетность IBM (IBM) и Yahoo (YHOO). Что интересно, по всем этим компаниям аналитики ждут позитивных результатов их деятельности по итогам 1-го квартала. А кроме этого, уже сегодня на торгах участники рынка будут активно «переваривать» отчетность вчерашних «хедлайнеров» - NFLX и UAL. Особенно интересно будет посмотреть на поведение инвесторов в отношении акций Netflix. Дело в том, что все ожидания по этой компании были связаны с круглой цифрой в 100 млн. подписчиков. Именно эту цифру ожидали увидеть многие инвесторы, хотя и сама компания, и аналитики говорили, что сейчас мы ее не увидим. И не увидели... Мгновенная реакция была, естественно, негативной - акции сразу же после выхода отчетности провалились более чем на 5%. Но потом, переварив всю остальную информацию (прибыль на акцию, выручка, перспективы на 2-й квартал), инвесторы поняли, что все не то чтобы «совсем плохо», а строго наоборот - очень даже хорошо. И уже к утру акции стали торговаться на OTC рынке в зеленой зоне, прибавляя к полудню почти 0,5%. Аналогичная картина наблюдалась и в акциях «многострадальной» United Airlines, которые из минуса на постмаркете к полудню ушли в уверенный плюс более чем на 1%.

И все же фон сегодня не очень благоприятный. Если Азия еще закрылась в невнятном «плюс-минусе», то вот европейские рынки после длинных пасхальных выходных открылись и торгуются в красной зоне, теряя местами до 1%. Нервозности добавляет и нефть, которая после сообщения о том, что компании сланцевой нефти и газа выходят сейчас по добыче на свои максимумы с 2014 года, пошла вниз и теряет в цене пока хоть и немного, но слишком уж уверенно.

Короче, как всегда, мы увидим борьбу «светлых и темных сил». Однако на стороне темных сил сегодня фактор вчерашнего достаточно сильного и не вполне обоснованного роста. А по правилам нашего текущего безыдейного рынка после такого роста должна быть остановка и небольшая коррекция. И поэтому вероятность небольшого снижения сегодня все же больше, чем вероятность продолжения вчерашнего роста. Даже величину этого снижения можно оценить вполне точно. В четверг мы упали на 0,6%, а вчера выросли на 0,9%. И чтобы вернуться на исходные позиции мы должны сегодня скорректироваться на 0,3%. Что скорее всего и произойдет. Если конечно после выхода позитивной квартальной отчетности банков эмоции не возьмут верх над холодным рассудком и не захлестнут быков новой волной оптимизма.

Стоимость акций компании Netflix Inc., которая опубликовала квартальные результаты после закрытия рынка в понедельник, поднялась на 3%. Число подписчиков сервиса потокового видео Netflix в США в I квартале 2017 года выросло на 1,42 млн, в то время как прогноз составлял 1,5 млн новых зрителей. За пределами США число подписчиков выросло на 3,53 млн человек против прогноза в 3,87 млн человек. Для аналитиков такой слабый рост показателей оказался довольно неожиданным, поскольку в их прогнозах число подписчиков было значительно выше. Тем не менее, они не теряют надежду, что показатели восстановятся во втором квартале текущего года благодаря выпуску новых сезонов популярных сериалов «House of Cards» («Карточный домик») и «Orange Is the New Black» («Оранжевый — хит сезона»).

Подробнее о деятельности компании NETFLIX INC. и корпоративных событиях: http://investor.spbexchange.ru/ru/torg_instrume...