Аллирог - Комментарии

"О вреде рыночных прогнозов"

Анонимный @ 28.03.2019, 05:24
Столыпин @ 14.09.2013, 00:19
Молодец(с)!Согласен!А так..большинство мечтают быстро удвоить-утроить-у... депо и поэтому лезут во всякий шлак и..только потом позже начинают думать!Но свято верить аналитике тоже не вижу возможным!И как быть?"учиться,учиться и учиться"(с)..где-то самим на своих шишках,а параллельно полистовать теорию + время и опыт!имхо,конечно.
Анонимный @ 20.08.2013, 17:19
Правильно. Во первых сначала многим из них(90%) нужно понять, что с помощью этих уровней торговлю можно значительно упорядочить. А понявшие(уже меньше 90%) должны уметь правильно определить-начертить их. После этого определить их "рейтинг"("весовую категорию"), так как их много типов. А еще для каждого инструмента свои особенности определения относительного веса уровней. И все написанное как я написал в предыдущем комментарии - "как минимум" :). Ведь для прибыльной торговли только умелого определения уровней мало. Ведь в предыдущем комментарии я не писал, что правильного определения уровней хватит для успешной торговли.
Анонимный @ 19.08.2013, 19:59
Mikola Вы по "букве закона" правы, что стоп-лосс это - ограничение убытков, а по "духу" - нет :). Хотя название плана-действия "остановка потерь" как будто подразумевает(интуитивно, подсознательно) расчет его относительного размера(т.е. в %), но трейдеры считающие, что рынок хоть как-то предсказуем(т.е. как минимум наличие на рынке фин.инструментов уровней поддержек-сопротивлений разных типов) должны начинать рассчитывать его размер(по пунктам, не по %) от важных уровней цен. После того, как определено расстояние по пунктам до уровня, пробитие которого означает вероятное(субьективный анализ) изменение направления движения фин.инструмента, можно рассчитать такой обьем ордера, при котором рассчитанное расстояние по пунктам будет иметь определенный относительный размер от депозита.
Аллирoг @ 19.08.2013, 11:20
Передергиваешь))
Только что ты писал что по обоим действиям у тебя лось. И тут же приводишь пример, когда в одном случае лось, а в другом прибыль.

Повторяю еще раз ответ на ПРЕДЫДУЩИЙ твой аргумент:
Если по разным стратегиям и по разным логикам в итоге ты делаешь ОДНО И ТОЖЕ ДЕЙСТВИЕ (например - фиксацию убытка), то различия в стратегиях не имеют никакого значения. Все это лирика. На практике эти стратегии приводят к одним и тем же действиям и к одним и тем-же результатам.

А различия остаются лишь на словах, в теориях и в голове у трейдера.

Как и мнимая разница в понятиях стопа и стоп-лосса (которой на практике не существует).
Mikola @ 19.08.2013, 10:36
Ну это же очевидная ошибка. Результат формируется не только действием, которое лишь финал стратегии.

"Я продам если убыток станет равным 4 %"
"Я продам когда захочу"

Очевидно что действие по этим стратегиям может быть одно и то же, а вот результат может быть сколько угодно различен. Вплоть до того, что по одной стратегии убыток, а по второй - прибыль.
Аллирoг @ 18.08.2013, 23:47
Если действие одно и тоже - то не важно, какая была логика.
Результат на бирже формирует лишь ДЕЙСТВИЕ. Все остальное -лишь слова, теории и эмоции)
Mikola @ 18.08.2013, 22:36
Не согласен ;)

"Я закрываю сделку с таким убытком, который есть на текущий момент"
"Я закрою сделку если убыток превысит 4 %"

Это разные логики и совершенно разные стратегии действий :)
Аллирoг @ 18.08.2013, 14:00
Не вижу никакой разницы,на практике. Заранее ты наметил этот уровень лосса или он пришел к тебе в голову за 5 секунд до действия (а по сути 5 секунд - это тоже ЗАРАНЕЕ) - важно, что сделка закрыта в минус. На практике важен только РЕЗУЛЬТАТ.

"стоп-лосс" и "стоп" - это абсолютно тождественные понятия, просто более укороченная терминология.
Mikola @ 18.08.2013, 10:38
Закрытие сделки в минус - это просто стоп. а стоплосс - закрытие сделки в минус при достижении заранее намеченного уровня потерь. С терминала или с голоса в яме делается - неважно. Важно что это сделка по условию, а не просто закрытие убыточной сделки без дополнительных условий
Аллирoг @ 18.08.2013, 00:54
Именно.
Стоп-лоссы существовали ЗАДОЛГО до того, как у трейдеров появился доступ к биржевым терминалам. Мы этот термин использовали еще тогда, когда торговали с голоса по телефону. Стоп-лосс это приказ,который закрывает сделку в минус.И все.
Аллирoг @ 18.08.2013, 00:52
А закрытие сделки в минус - это не стоп-лосс? ))
Mikola @ 17.08.2013, 12:23
Короче, я как практик рынка ;) под стоплоссим полимаю вот это общепринятое определение: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%EE%EF_%EB%E...
Mikola @ 17.08.2013, 12:19
Конечно иное. Это у системщиков общепринятое определение: стоплосс это закрытие сделки при достижении заранее установленного ровня убытков.

Вот в моих системах такой хрени нет. А закрытие сделки в минус - сколько угодно.
Аллирoг @ 17.08.2013, 12:07
Опять вопрос терминологии?))
Я под стоп-лоссами понимаю то, что и все практики рынка - фиксацию убыточной сделки)
А ты что-то иное?))
Mikola @ 17.08.2013, 10:50
Обоснуй!!!

Нифига не так. Похоже мы нечто разное понимаем под стопами :))
Аллирoг @ 16.08.2013, 21:15
Ааа)) Так с этого надо было начинать))) Твой Алгоритм торгует без стопов? )) Ну смотри чего получается тогда:

Раз у тебя нет стопов - значит ты делаешь только положительные сделки.
Раз ты делаешь только положительные сделки - значит неправильные входы в рынок ( а они безусловно есть, даже если ты ВДРУГ получил на выходе 80% верных прогнозов, но не 100% ведь так? )) - ты просто высиживаешь.
А раз неправилные входы ты высиживаешь, то:
1. Качество прогнозов НЕ ВАЖНО, они могут даже ВСЕ быть НЕ верными, ты все-равно будешь ЖДАТЬ пока рынок пойдет в твою сторону.
2. Ну и как следствие - ТЫ ТОРГУЕШЬ ВРЕМЕНЕМ ))

Если б я знал такую "пикантную" подробность, то в своей статье "Торговля Временем" я бы на твоем примере проиллюстрировал стратегии, которые ДУМАЮТ, что основываются на Алгоритмах а на САМОМ ДЕЛЕ - Торгуют Временем))
Был бы под почетным №9 сразу после Ивана )))

Ну а Алгоритмических торговцев которые торговали бы СО СТОПАМИ и УСПЕШНО на ДЛИТЕЛЬНОМ отрезке времни ты мне не предъявишь.Ни 100 ни даже одного.Потому что их нет))

А вот успешных торговцев временем - масса. Это и Иван Чурилов, и Лемми , и Кнехт....и Уоррен Баффет....и даже - Ты, Николай.. ... Как выяснилось )))

.
МУДРЫЙ НЕУД @ 16.08.2013, 18:04
жаль отпуск не дал поучаствовать
Mikola @ 16.08.2013, 17:21
Никогда не искал статьи на эту тему, но вел самостоятельную статистику по брокерским клиентам компании, в которой работал. И в общении с другими брокерами имел подтверждение данной статистике.
Mikola @ 16.08.2013, 15:23
так же известно, что алгоритмисты сливаются реже прочих.
Mikola @ 16.08.2013, 11:12
Так же как известно огромно количество успешно работающих на практике алгоритмистов. Твой тезил был бы верен, если бы мы взяли 100 алгоритмистов и 100 торговцев другими техниками, а через год посмотрели бы результаты и увидели, что среди алгоритмистов слилось больше, чем в другой группе. Но я-то знаю, что это ровно наоборот. А случаев слова про которые в индустрии говорят округлив глаза и тебе тоже приведу массу и они будут как раз про торговцев временем ;)

А вот со стоп-лоссами, я-то как раз согласен. В моих системах их практически никогда не было.

Информация обо мне помимо статей.

Аллирoг @ 11.11.2017, 12:49
https://www.youtube.com/watch?v=bW54il-l_wc

Информация обо мне помимо статей.

Аллирoг @ 11.11.2017, 12:48
https://www.youtube.com/watch?v=b8wGLcWMkHE

Информация обо мне помимо статей.

Аллирoг @ 11.11.2017, 12:48
https://www.youtube.com/watch?v=o8_pilWM74Y

"Торговля Временем"

77609 @ 15.02.2015, 01:19
Вряд ли будете хорошую статью переписывать ради моего замечания, но тем не менее )
Инвестиция — это приобретение актива с целью получения дохода от его владения (например, дивиденды).
Приобретение актива с целью его дальнейшей перепродажи есть спекуляция.

А плечи, стопы, время ожидания тут ни при чём — не участвуют они в определении инвестиции )

Рецензия на статью Миколы : «Фигуры теханализа»

Анонимный @ 14.09.2014, 19:13
все правильно сказано, НЕЛЬЗЯ делать ПРИЧИНУ из СЛЕДСТВИЯ...

Информация обо мне помимо статей.

Анонимный @ 03.08.2014, 11:47
http://astrolog.whotrades.com/blog/43414273684 - это Вам, уважаемый Аллирог, ответ.. что рынок можно прогнозировать с вероятностью 100 %.
Факты предоставлены.

"Хеджирование рубля через ФОРТС. Миф или реальность?"

Анонимный @ 09.06.2014, 11:23
Проще в валюте под 6% держать и своповать 6 мес. фьючами или опционами.
В итоге будет 6% в валюте + 4-5% в рублишке.

"Торговля Временем"

72367 @ 05.04.2014, 16:23
Начал читать - и сразу споктнулся об "основные мысли", типа "Рынок – хаос и прогнозу не поддаётся" и т.д.

Вот, на вскидку, выдержка из курса СВОТ Market Profile на основе работ П.Стейдлмайера:

"...Потому что эти принципы объясняют, что та или иная активность рынка – это не случайность и, тем более, не хаотичность."

Ещё:

".... Если бы активность была хаотичной, все эти опытные и искушенные участники рынка инвестировали бы миллионы в вакуум. Возьмём, например, торговцев ценными бумагами США. Они являются частью $2,2-триллионного рынка с дневным оборотом около 1 миллиарда долларов США. И идея о том, что они осуществляют эти колоссальные торги, не обращая никакого внимания на стоимость, просто не выдерживает никакой критики.

Стейдлмайер, сам будучи торговцем, не мог и мысли допустить, что активность носит случайный характер...."

Если бы автор статьи скромно заметил, что в своём подходе он опирается на представление рынка как хаоса и т.д., то всё было бы на своих местах. Не запрещено. А так делать слабо обоснованные высказывания...

"Хеджирование рубля через ФОРТС. Миф или реальность?"

Нумеросет @ 19.02.2014, 13:04
Так страховка-то у нас к 3-х месячным опционам (дальние серии неликвидные). Сейчас когда валютные колебания сильные пошли, актуальность возросла. Спасибо за обзор.

"Хеджирование рубля через ФОРТС. Миф или реальность?"

Аллирoг @ 19.02.2014, 12:27
Кукуцаполь @ 19.02.2014, 11:51
да, дороговато получается страховать риски на рос.бирже.... интересно, это наша особенность или везде в мире так?
Ну на самом деле - превышение за хедж 7% в год над дифференциалом ставок - это не так много. Если ослабление валюты превышает 15 %- это в любом случае имеет смысл. А если не превышает - то и незачем страховать.15% в год - это ни о чем, даже евро к доллару ходит сильнее .

"Хеджирование рубля через ФОРТС. Миф или реальность?"

Кукуцаполь @ 19.02.2014, 11:51
да, дороговато получается страховать риски на рос.бирже.... интересно, это наша особенность или везде в мире так?

"Хеджирование рубля через ФОРТС. Миф или реальность?"

Нумеросет @ 19.02.2014, 11:48
Мне вот интересно, почему мало компаний страхуют риски. У нас огромный импорт, хотя бы на "машинари", и все кто продает оборудование, станки, компьютеры, телефоны, автомобили могут страховаться. В чем причина пренебрежения страховкой?

"Торговля Временем"

Аллирoг @ 18.01.2014, 15:32
Добрый день)
Противоречия нет, поскольку экспирация - это лишь техническая функция. Если у вас есть желание сохранять те или иные позиции - вы просто продаете текущий контракт за пару дней/часов до экпирации и покупаете следующий контракт. Либо можете дождаться эскпирации и сразу купить следующий. Вобщем - это чисто техника, а сам принцип опционов это никоим образом не отменяет ( плата за опцион - это всегда по сути плата за время ожидания, со всеми вытекающими )).

"Воспоминания Биржевого Динозавра"

Аллирoг @ 17.01.2014, 21:34
Продолжение тут ) : https://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=15787

"Торговля Временем"

Анонимный @ 14.01.2014, 19:27
Илья, СПАСИБО Вам за статью
у меня вопрос
вы пишите, что Опционы – это Торговля Временем просто по СУТИ самого этого инструмента, но по опционам и фьючерсам есть экспирации, т.е. время владения конечно - в этом нет противоречия вашей теории?

"Биржевой успех - что, кому и как?"

Аллирoг @ 08.12.2013, 02:19
грЫзли @ 07.12.2013, 23:37
Аллирог, приветствую тебя!

Я поддерживаю твои просветительские порывы и желаю тебе так держать в будущем! Сейчас же, хотел бы написать некоторые комментарии и мысли к твоим отдельным фразам и тезисам ... Сразу прошу тебя воспринять это лишь как мнение и дополнение к тому о чем ты говоришь.

У тебя затрагивается тема мотивации и конкурирования с вкладами, и она мне тоже видится очень важной. В любой нормальной экономике акции, фиксд инком (вклады и облигации) и недвижка это базовые сектора инвестиций львиной части денег. Ясно, что у нас перекос в пользу второго и третьего. Очевидно, что фондовая индустрия пропагандирует рынок акций неправильно с точки зрения построения долгосрочного бизнеса для себя (и я бы как и ты лучше бы строил длинный бизнес), но для выжимки краткосрочного результата под который она явно заточена она ведет себя однозначно верно (это как спор о куе, для банкиров оно нужно было как воздух и они получили и получают все выгоды от него, а для "главной улицы" - для реального бизнеса и граждан это лишь мина замедленного действия)! С позиционированием индустрии все понятно, но самый важный пункт здесь роль государства и чиновников! На нашем рынке высока доля госкомпаний (и на бирже и в экономике в целом), которые не являются образцом корпоративного управления, причем это не отдельные истории. Я считаю это политика определенного круга госчиновников, подавляющая инвестклимат в нашей стране. Мотивация и цели чиновников намного интереснее и важнее разводил от индустрии! Если ты помнишь, то на встрече я считал это главной проблемой в фондовой сфере. Я могу говорить на эту тему часами и привести массу примеров, но будь в этой сфере законность, порядок, желание госаппарата развивать рынки капитала и инвестиций, соблюдать законные права инвесторов и делится ао с ними доходами и многое другое, что мы обычно вкладываем в качественный инвестклимат, то даже при таком поганом поведение индустрии о котором ты говоришь, оно бы не оказывало существенного влияния на приток длинных и качественных средств на рынок акций! Причины такого поведения госчиновников обсуждать не вижу смысла, они все хорошо известны, но в результате мы движемся к дальнейшей концентрации дохода, вместо того, чтобы двигаться к его сбалансированному распределению в экономике!

С текущей низкой базы многих бумаг, конечно, можно было бы говорить о 30% в год на перспективу в 5-10 лет, но в нормальных условиях думаю это слишком завышенная цифра! Тут мы опять упираемся в переформатирование подходов: корпоротивная практика (затраты, выплаты див, прозрачность, стабильность правил игры внутри ао и др.), строгое соблюдение законов и желание госчиновников. реально улучшать климат.

ЗЫ. Мотивация инвесторов или владельцев вкладов поменяется со сменой парадигмы к развитию экономики страны в целом! Это я к тому, что подходы госчиновников случайно поменяться не могут.

Жму руку!
Привет)
Спасибо за мнение. Я согласен,что позиция гос-ва и чиновников тоже немаловажна и поэтому собственно в этой статье и призываю всех (в том числе и федеральные органы) взглянуть по новому на вопрос позиционирования биржи в глазах населения и на сопутствующие этому процессы. Другой вопрос,что призывать можно сколько угодно и ждать инициативы сверху - тоже. Я же хочу не просто ждать ,а приложить собственные усилия изменению ситуации, а там уж- будь что будет) Включатся чиновники в процесс в том или ином виде - отлично, не включатся - ну что ж...это не повод нам ничего не делать)

"Биржевой успех - что, кому и как?"

грЫзли @ 07.12.2013, 23:37
Аллирог, приветствую тебя!

Я поддерживаю твои просветительские порывы и желаю тебе так держать в будущем! Сейчас же, хотел бы написать некоторые комментарии и мысли к твоим отдельным фразам и тезисам ... Сразу прошу тебя воспринять это лишь как мнение и дополнение к тому о чем ты говоришь.

У тебя затрагивается тема мотивации и конкурирования с вкладами, и она мне тоже видится очень важной. В любой нормальной экономике акции, фиксд инком (вклады и облигации) и недвижка это базовые сектора инвестиций львиной части денег. Ясно, что у нас перекос в пользу второго и третьего. Очевидно, что фондовая индустрия пропагандирует рынок акций неправильно с точки зрения построения долгосрочного бизнеса для себя (и я бы как и ты лучше бы строил длинный бизнес), но для выжимки краткосрочного результата под который она явно заточена она ведет себя однозначно верно (это как спор о куе, для банкиров оно нужно было как воздух и они получили и получают все выгоды от него, а для "главной улицы" - для реального бизнеса и граждан это лишь мина замедленного действия)! С позиционированием индустрии все понятно, но самый важный пункт здесь роль государства и чиновников! На нашем рынке высока доля госкомпаний (и на бирже и в экономике в целом), которые не являются образцом корпоративного управления, причем это не отдельные истории. Я считаю это политика определенного круга госчиновников, подавляющая инвестклимат в нашей стране. Мотивация и цели чиновников намного интереснее и важнее разводил от индустрии! Если ты помнишь, то на встрече я считал это главной проблемой в фондовой сфере. Я могу говорить на эту тему часами и привести массу примеров, но будь в этой сфере законность, порядок, желание госаппарата развивать рынки капитала и инвестиций, соблюдать законные права инвесторов и делится ао с ними доходами и многое другое, что мы обычно вкладываем в качественный инвестклимат, то даже при таком поганом поведение индустрии о котором ты говоришь, оно бы не оказывало существенного влияния на приток длинных и качественных средств на рынок акций! Причины такого поведения госчиновников обсуждать не вижу смысла, они все хорошо известны, но в результате мы движемся к дальнейшей концентрации дохода, вместо того, чтобы двигаться к его сбалансированному распределению в экономике!

С текущей низкой базы многих бумаг, конечно, можно было бы говорить о 30% в год на перспективу в 5-10 лет, но в нормальных условиях думаю это слишком завышенная цифра! Тут мы опять упираемся в переформатирование подходов: корпоротивная практика (затраты, выплаты див, прозрачность, стабильность правил игры внутри ао и др.), строгое соблюдение законов и желание госчиновников. реально улучшать климат.

ЗЫ. Мотивация инвесторов или владельцев вкладов поменяется со сменой парадигмы к развитию экономики страны в целом! Это я к тому, что подходы госчиновников случайно поменяться не могут.

Жму руку!

"Биржевой успех - что, кому и как?"

Аллирoг @ 21.11.2013, 04:31
Анонимный @ 21.11.2013, 00:01
Можно ли познакомиться с Вашей стратегией торговли внутри дня, или это закрытая информация.
Непосредственно детально по торговым стратегиям - информация не закрытая, но платная)
Читаю сейчас эти семинары/вебинары на площадке H2T (очередной цикл в декабре - http://www.h2t.ru/page/academy/ ) , позже буду читать в Финаме и Церихе.
Что касается общих принципов моей базовой философии "Торговля Временем", то их я преподаю бесплатно, вот тут есть записи бесплатных вебинаров с одноименным названием - https://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=14864

"Биржевой успех - что, кому и как?"

Аллирoг @ 21.11.2013, 04:26
Алли,
просто и понятно
интересна личная трансформация под эти мысли
многие вещи созвучны собственным
Там реально огромный пласт для деятельности
как для отдельного человека, так и для финансового рынка, и для страны
Пласт реально огромный. Помощь не помешает, присоединяйся))