mfd.ruФорум

ОПЦИОНЫ

Новое сообщение | Новая тема |
Попуттчик
25.12.2021 23:26
 
Подскажите как расчитать, какое количество опционов put купить для хеджирования имеющихся акций?
Чтобы сумма просадки по акции компенсировалась равнозначно растущей суммой маржи по опциону put.
На игре
22.01.2022 18:52
 
Всем привет. Помогите разобраться с опционом. Если цена фьючерса ртс 140 000 а я например продал пут на ртс со страйком 100 000. То что будет с моим счётом, если цена на момент окончания опциона будет например на 115 000? Я получу премию за продажу пута , но понесу убытки в размере 140 000 - 115 000 = 25 000?
Трофим Забродин
22.01.2022 19:57
2
Всем привет. Помогите разобраться с опционом. Если цена фьючерса ртс 140 000 а я например продал пут на ртс со страйком 100 000. То что будет с моим счётом, если цена на момент окончания опциона будет например на 115 000? Я получу премию за продажу пута , но понесу убытки в размере 140 000 - 115 000 = 25 000?
Если в двух словах, то опцион истечёт без денег и вы получите всю премию
Отправлено через мобильное приложение МФД.
На игре
22.01.2022 20:39
 
Всем привет. Помогите разобраться с опционом. Если цена фьючерса ртс 140 000 а я например продал пут на ртс со страйком 100 000. То что будет с моим счётом, если цена на момент окончания опциона будет например на 115 000? Я получу премию за продажу пута , но понесу убытки в размере 140 000 - 115 000 = 25 000?
Если в двух словах, то опцион истечёт без денег и вы получите всю премию
Если не затруднит то можно более подробно? . Если цена не дойдёт то страйка в 100 000, то убытков не будет?
DivWave
23.01.2022 11:35
2
Если в двух словах, то опцион истечёт без денег и вы получите всю премию
Если не затруднит то можно более подробно? . Если цена не дойдёт то страйка в 100 000, то убытков не будет?
Если цена не дрйдет до страйка то убытков не будет. Но по дороге может возникнуть МК на росте ГО, и если позу закроет с убытком до экспиры по МК, то убыток будет. Следите за достаточностью капитала.
RUBAS
28.01.2022 08:42
1
Nvda

В феврале опционы до 140$.

Крупные заявки у 185$.


Давайте проверим как исполнится
Март опционы до 450$.
RUBAS
28.01.2022 10:10
 
Развенчаны семь мифов об опционах

https://www.stockoptionschannel.com/slideshows/...
129883
14.02.2022 16:45
 
1
"Опционы для начинающих" интервью с Георгием Харитоновым

https://youtu.be/W1HCVU5E8fw

00:01 — Вступление
01:07 — Георгий рассказывает о себе
05:38 — С чего начать новичку
13:52 — Программа для опционов
17:35 — Как использовать опционы для инвестиций
22:49 — Доверительное управление по опционам
25:49 — Какие есть риски и как их избежать
34:15 — Конкретно сейчас(во время падения рынка), какие возможности нам предоставляют опционы?
39:57 — Итог

📖Книга по опционам — https://books.google.ru/books?id=6-oV...
📹Видео урок по установке и настройке optionworkshop — https://youtu.be/JSFRk3TXC3I
Напоминаю, что можно ускорить до 1.5-2😉 если хотите поддержать материально👉https://yoomoney.ru/to/4100117336289296 🤑

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
zavhoz
17.03.2022 11:47
1
РОССИЯ-СУД-МОСБИРЖА-ФЬЮЧЕРС
17.03.2022 11:45:08
Суд отклонил иск частных инвесторов к Мосбирже из-за фьючерсов WTI в 2020г
Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Арбитражный суд Москвы в четверг отклонил коллективный иск частных инвесторов к ПАО "Московская биржа" и CME Croup из-за приостановки торгов фьючерсами на нефть Light Sweet Crude Oil (соответствует поставочному контракту на WTI на бирже NYMEX) в апреле 2020 года и расчета контракта по цене минус $37,63 за баррель.
"В иске отказать полностью", - говорится в информации на сайте суда.
Другие данные на сайте пока не опубликованы.
Первоначально группа частных инвесторов 22 июня 2020 года подала иск к "Мосбирже" и "Национальному клиринговому центру" (НКЦ, входит в группу "Мосбиржи"). Исковые требования составляли 51,2 млн рублей. В ходе процесса количество истцов выросло уже до более 140 человек, а требования - до почти 370 млн рублей.
Национальный союз частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках, который представляет в этом суде интересы частных истцов, требует взыскать в пользу пострадавших убытки "в связи с незаконными действиями" "Московской биржи" в отношении организации торгов контрактами на нефть Light Sweet Crude Oil, а также неизменением нижней границы цен и невозобновлением торгов этими контрактам. Союз также не согласен с ценой экспирации фьючерсов по цене минус $37,63 за баррель.
Как сообщалось, 20 апреля 2020 года в 19:23 цена торгуемого на "Мосбирже" фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением 21 апреля опустилась до нижней границы ценового коридора - $8,84 за баррель. В отсутствие решения об увеличении лимита колебаний цен этого контракта участники торгов не имели возможности совершать сделки с ним по ценам более низким, чем указанная нижняя граница. При этом на бирже NYMEX торги фьючерсным контрактом на нефть, от значения расчетной цены которого зависит цена исполнения российского фьючерсного контракта, продолжались, стоимость контракта на NYMEX доходила до минус $40,32. "Московская биржа" приняла решение о приостановке торгов фьючерсным контрактом в дневную торговую сессию 21 апреля 2020 года и об исполнении фьючерсного контракта по цене минус $37,63 за баррель (это соответствует цене по итогам торгов в предыдущий день торгов на бирже NYMEX).
Решение о приостановке торгов "Московская биржа" приняла, чтобы "не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля", пояснила тогда биржа. Еще одной причиной приостановки торгов стало то, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку.
"Мосбиржа" после прецедента доработала механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных значениях цен на базовый актив. Кроме того, биржа предусмотрела возможность сдвигать границы ценового коридора в вечернюю сессию на срочном рынке.
Михаил77
16.04.2022 16:48
 
Подскажите пожалуйста!

Где-то можно посмотреть историю (с выбором даты) итогов торгов опционов?

А то ММВБ показывает ОИ и цены сделок только за последний день.

В частности в большей степени интересует именно динамика ОИ.
zavhoz
17.03.2023 00:31
 
Аналитики заподозрили временное манипулирование курсом рубля на торгах
https://www.rbc.ru/finances/16/03/2023/6412fbae...

заподозрили они...
у меня сегодня к экспире осталось 3 контракта si.3.23 и к ним проданные 3 кола по 76000, смотрю с утра около 76000 ценник гуляет, поставил тейк по фьючу на 76200 и на опцы при достижении цены купить по рынку, и пошёл спокойно восвояси. , а 12.20 на споте кто-то покупает 0.5 ярда баксов, фьюч летит в космос, а на продажу колла заявка не сработала (глюк квика, ошибка типа выход за пределы ценового диапазона), и закрылось все на 76800, и поимели меня ни за что ни про что ажно на 1800 руб, сцуки, мелочь, а обидно...
buddy21
25.05.2023 19:46
 
b
Здравствуйте!

Постепенно изучаю теорию торговли опционами и никак не получается у меня найти ответ на логичный на мой взгляд вопрос по Гарантийному обеспечению опционов в случае их экспирации.
В этой ветке как раз обнаружил похожий вопрос выше - но понять ответы знаний мне не хватило.

1. Условно — куплен опцион колл и удержан до экспирации. Теоретически, в момент экспирации опциона «в деньгах» мы получаем право покупки базового фьючерса по цене страйка. Так вот, как практически осуществляется эта покупка? Автоматическим открытием лонговой фьючерсной позиции? Удерживается ли в таком случае ГО по базовому активу? Например, приобретено 100 коллов на фьючерс Гарантийное обеспечение по которому равно 20 000р. Уплачена премия 500 р. за каждый. Значит ли это что к экспирации нужно подойти имея на счету 100 шт.*20 000 р. + 100 шт.*500 р. = 2 050 000р.?
Или вся операция происходит «виртуально» и мы видим только итоговый расчет между покупателем и продавцом? Но ведь опционы на мосбирже поставочные?

2. Если закрывать опционную позицию обратной сделкой, будет ли удержано ГО продавца опциона? Например, покупаем 10 коллов, за которые у нас морозится копеечное ГО покупателя (условно, 100*10 = 1000 р.), а закрываем позицию обратной сделкой продажи этих самых коллов. Будет ли закрытие собственных продажей требовать резервирования ГО продавца опционов, которое, как известно, много больше ГО покупателя?

Спасибо!
zavhoz
25.05.2023 22:22
 
1. вы правильно всё посчитали, потребуется резервирование го под поставленные фьючерсы
2. вы же закрываете позицию в 0, поэтому ничего не надо дополнительно резервировать.

бывают ситуации со сложными конструкциями на разных страйках или календарные например, когда наберешь позу, а закрыть разом не можешь - при продаже одной "ноги" го туземун взлетает.
buddy21
26.05.2023 10:03
1
b
Спасибо огромное за ответ!

Т.е. выгоднее с точки зрения задействования собственных средств закрываться обратной сделкой, а не выходить на поставку (досрочно, через брокера или на экспирации), чтобы не довносить огромное ГО?

Но тут конечно, нужно еще найти кому продать)
zavhoz
26.05.2023 10:25
1
лучше позу не набирать, от которой порвать может.
Почитайте ветку "мой портфель" за март прошлого года, мы там обсуждали, как с опцами бывает то чего не может быть (например, когда ГО стало больше базового актива)
buddy21
26.05.2023 11:58
 
b
Спасибо!
fisher2023 (17shka)
11.09.2023 21:53
 
научите опционам.
fisher2023 (17shka)
12.09.2023 19:30
1
я понял, никто не умеет...
Теляш
13.09.2023 13:20
1
научите опционам.
Че там учиться открывай доску и делай ставку)))
Отправлено через мобильное приложение МФД.
Михаил77
16.10.2023 16:29
 
1. вы правильно всё посчитали, потребуется резервирование го под поставленные фьючерсы
2. вы же закрываете позицию в 0, поэтому ничего не надо дополнительно резервировать.

бывают ситуации со сложными конструкциями на разных страйках или календарные например, когда наберешь позу, а закрыть разом не можешь - при продаже одной "ноги" го туземун взлетает.
А при работе с опционами на расчётные фьючерсы (типа Si) надо париться за наличие ГО на счёте или там само всё схлопнется?
Михаил77
16.10.2023 16:31
 
я понял, никто не умеет...
Возможно, кто умеет, молчат.

Я бы тоже молчал
zavhoz
16.10.2023 16:49
 
за ГО надо всегда париться, поскольку при его недостатке придёт МК
Михаил77
16.10.2023 17:19
 
за ГО надо всегда париться, поскольку при его недостатке придёт МК
Я имею в виду только покупку опционов.

Продажу не рассматриваю.

Таки надо готовить ГО под расчётные фьючерсы при покупке (только покупке) опционов?
Andrey S.
18.11.2023 14:06
 
A
Кто то может помочь построить грамотный хедж рублевой суммы с минимальными потерями ?

Условно есть 10-20 млн. р. (точнее вся сумма будет к концу января, сейчас есть уже большая часть).
Рубли нужно будет менять на товар в конце лета 2024 года. При этом платить рублями, но по курсу ($ или EUR).
Оплата будет идти частями начиная с января по август 2024, но основная часть платежей ближе к концу срока.
Очевидно вся сумма так и будет лежать в рублях в банке под % с возможность частичного досрочного изъятия и постепенно уменьшаться до нуля к концу августа 2024.

Нужно застраховаться от возможного валютного кризиса (например после выборов) и резкого роста курса валюты.
Соотвественно закупить то ли фьючерсы, то ли опционы на них в равнозначном рублевой сумме количестве.

И вот тут начинается головная боль.
Дальние обычные фьючи (июнь, сентябрь) стоят на каких то нереальных цифрах ближе к 100 и не хотят падать в район текущего курса никак.
Вечный фьюч $/rub мне непонятен из-за неизвестной переменной фандинга, не понимаю как посчитать сколько денег уйдет на удержание его в течение периода.
По опционам... посмотрел стоимость колов на сентябрь для примера на 95-м страйке - охреневаю от расчетной цены... Выкинуть такой % от суммы за страховку, которая может не понадобится, ИМХО не готов.
Может кто что посоветует разумное ?
kuklolyub
20.11.2023 09:29
2
Кто то может помочь построить грамотный хедж рублевой суммы с минимальными потерями ?

Условно есть 10-20 млн. р. (точнее вся сумма будет к концу января, сейчас есть уже большая часть).
Рубли нужно будет менять на товар в конце лета 2024 года. При этом платить рублями, но по курсу ($ или EUR).
Оплата будет идти частями начиная с января по август 2024, но основная часть платежей ближе к концу срока.
Очевидно вся сумма так и будет лежать в рублях в банке под % с возможность частичного досрочного изъятия и постепенно уменьшаться до нуля к концу августа 2024.

Нужно застраховаться от возможного валютного кризиса (например после выборов) и резкого роста курса валюты.
Соотвественно закупить то ли фьючерсы, то ли опционы на них в равнозначном рублевой сумме количестве.

И вот тут начинается головная боль.
Дальние обычные фьючи (июнь, сентябрь) стоят на каких то нереальных цифрах ближе к 100 и не хотят падать в район текущего курса никак.
Вечный фьюч $/rub мне непонятен из-за неизвестной переменной фандинга, не понимаю как посчитать сколько денег уйдет на удержание его в течение периода.
По опционам... посмотрел стоимость колов на сентябрь для примера на 95-м страйке - охреневаю от расчетной цены... Выкинуть такой % от суммы за страховку, которая может не понадобится, ИМХО не готов.
Может кто что посоветует разумное ?
Фьючерс дальний = текущий курс * (ставка руб - ставка $). Потому такие цены. Они справедливы.

Вас спасут замещающие облигации, имхо.
Сумма в рублях, но пропорциональна курсу; выплачиваются проценты; всегда можно купить-продать
$calp R.
24.11.2023 10:26
 
я понял, никто не умеет...
Andrey S.
24.11.2023 11:05
 
A
Фьючерс дальний = текущий курс * (ставка руб - ставка $). Потому такие цены. Они справедливы.

Вас спасут замещающие облигации, имхо.
Сумма в рублях, но пропорциональна курсу; выплачиваются проценты; всегда можно купить-продать
Честно говоря не совсем понимаю как в данной ситуации (при полном отсутствии керритрейдеров и свободного перетока валюты) влияют так сильно ставки... + в ожидании снижения ставок, очевидно что скорость снижения ставки тут будет выше, но в общем это конечно все эмоции, а цена в рынке.. но блин не готов я платить >10% за страховку на полгода...

Замещайки вещь хорошая, но в долгосрок, а в пределах полгода они могут и просесть и сильно и продавать их в убыток не вариант...
kuklolyub
24.11.2023 12:17
1
Замещайки вещь хорошая, но в долгосрок, а в пределах полгода они могут и просесть и сильно и продавать их в убыток не вариант...
Ну так выберете замещайку покороче, в чем проблема?
И вместо "платить за страховку" получите за страховку
Трофим Забродин
02.12.2023 03:14
1
за ГО надо всегда париться, поскольку при его недостатке придёт МК
Я имею в виду только покупку опционов.

Продажу не рассматриваю.

Таки надо готовить ГО под расчётные фьючерсы при покупке (только покупке) опционов?
Смотря через кого торгуете, если через ВТБ, то за пару дней до экспирации ГО по опциону будет равно ГО актива. И не важно какой это опцион ATM OTM ITM
otrader
15.12.2023 17:54
 
o
Подскажите, пожалуйста, какие-нибудь опцонные дески.

Стаканы по интересующим опционам вообще пустые. Может есть те, кто наливает по договорной цене?
Новое сообщение | Новая тема |
Показать сообщения за  
Ваша сумма на бирже ?
(тайное, автор: VZO, до 10 апр 2024)
Менее 500 тыс4
 
Более 500 тыс2
 
Более 1 млн5
 
Более 5 млн3
 
10 млн и более17
 
Всего голосов:31 
цена 1 акции Мечел преф на 31 декабря 2024 года на 31.12.2024
(автор: солнце, до 1 окт 2024)
340 HONOR626.03, 20:54
165 ДОКА26.03, 06:32
350 Дoбрый Волk -25.03, 08:59
102 Leha92922.03, 18:50
218 ***Володенька***18.03, 22:08
615 GenM14.03, 15:37
250 andrey06127410.03, 12:30
200 Робин Бобин06.03, 00:01
299 ПэниСпайдер29.02, 00:15
Всего прогнозов: 22
 

Мировые индексы

Индекс МосБиржи3 312.77+8.68 (+0.26%)28.03
RTSI1 128.26−1.69 (−0.15%)28.03
DJ Industrial39 807.37+47.29 (+0.12%)00:20
S&P 5005 254.35+5.86 (+0.11%)00:45
NASDAQ Comp16 367.036−32.4846 (−0.20%)28.03
FTSE 1007 952.62+20.64 (+0.26%)28.03
DAX 3018 492.49+15.4 (+0.08%)28.03
Nikkei 22540 312.55+144.48 (+0.36%)04:32
Hang Seng16 541.42+148.58 (+0.91%)28.03

Котировки акций

ВТБ ао0.02258−0.000015 (−0.07%)28.03
ГАЗПРОМ ао157.05−0.74 (−0.47%)28.03
ГМКНорНик15 208−92 (−0.60%)28.03
ЛУКОЙЛ7 481−12 (−0.16%)28.03
Полюс11 716.5+193.5 (+1.68%)28.03
Роснефть565.75+10.35 (+1.86%)28.03
РусГидро0.7186−0.0031 (−0.43%)28.03
Сбербанк299+3.9 (+1.32%)28.03

Курсы валют

EUR1.07795−0.00097 (−0.09%)04:32
GBP1.2625+0.0005 (+0.04%)04:32
JPY151.42+0.039 (+0.03%)04:32
CAD1.35387+0.00014 (+0.01%)04:32
CHF0.90166−0.00026 (−0.03%)04:32
CNY7.2254−0.0003 (0%)04:32
RUR92.55−0.0233 (−0.03%)03:05
EUR/RUB99.836−0.027 (−0.03%)03:34
AUD0.65103−0.00038 (−0.06%)04:32
HKD7.8262+0.00087 (+0.01%)04:32
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.